中美两国三地股指的同步性与传导机制——基于次贷危机以来道琼斯、恒生和上海综合指数日数据

发布时间：2018-07-11 17:43

  本文选题：中美两国三地股指 + 同步性　； 参考：《系统工程理论与实践》2011年06期

【摘要】：运用一般到特殊的建模方法,以美国次贷危机以来的道琼斯、恒生和上海综合指数日数据建立中美两国三地股指的动力学系统模型.结果表明,三地股指系统具有非线性传导机制,有一个不动点吸引子,具有较高的同步性.可视化冲击实验显示,三地股指系统是一个受控系统,只有中美两国股市形成向上合力,那么就会产生同步效应,三地股指才能尽快走出低谷.
[Abstract]:Based on the daily data of Dow Jones, Hang Seng and Shanghai Composite Index since the subprime mortgage crisis in the United States, the dynamic system model of the three stock indexes in China and the United States is established by using the general to special modeling method. The results show that the three local stock index systems have a nonlinear conduction mechanism and a fixed point attractor with high synchronization. Visual impact experiments show that the three regional stock index system is a controlled system. Only when the stock market of China and the United States form an upward joint force, there will be synchronous effect, and the three local stock indexes can get out of the trough as soon as possible.
【作者单位】： 云南财经大学统计与数学学院;昆明理工大学经济与管理学院;
【基金】：国家社会科学基金(09XJL015) 教育部规划基金(09YJA790176)
【分类号】：F832.51;F831.51

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

1 吴振信,许宁;我国股票市场与周边市场互动关系的VAR研究[J];北方工业大学学报;2004年04期

2 赵果庆;为什么国际直接投资不集聚中国西部?——动态经济分析观点[J];管理世界;2004年11期

3 韩非;肖辉;;中美股市间的联动性分析[J];金融研究;2005年11期

4 罗登跃,王春峰;上证指数收益率、波动性与成交量动态关系研究——基于日数据的非线性动力学实证分析[J];系统工程理论与实践;2005年07期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 杨宝俊;李月;刘晓华;金雷;赵雪平;袁野;高颖;;改善地震勘探记录的4项技术[J];吉林大学学报(地球科学版);2006年05期

2 李端有,陈卫兵;滑坡动力系统的混沌效应分析[J];长江科学院院报;2005年06期

3 陈卫兵;李端有;;基于非线性动力学的滑坡位移预测[J];长江科学院院报;2006年02期

4 罗旋;刘冬;;我国A+H股公司两地股价互动关系研究[J];财会月刊;2006年21期

5 王琳;彭建华;陈立宏;;改进的OGY法控制超混沌的电路实验研究[J];东北师大学报(自然科学版);2006年01期

6 禹敏;陈收;;中国股票市场中收益与风险关系及其国际比较[J];系统工程;2007年01期

7 张博;鲁铁成;杜晓磊;;中性点接地系统铁磁谐振非线性动力学分析[J];高电压技术;2007年01期

8 李险峰;褚衍东;张建刚;刘晓君;;R銉ssler系统的分岔和混沌的深入探讨[J];黑龙江科技学院学报;2006年06期

9 马金龙;马非特;;金融市场价格波动数值预测的思考[J];管理科学;2006年01期

10 高亮;徐伟;孟高峰;;一种新的基于混沌序列的空间域盲水印算法[J];计算机工程与应用;2006年01期

相关博士学位论文 前10条

1 黄志龙;几类非线性随机系统动力学与控制研究[D];浙江大学;2005年

2 黄晓艳;银行卡网络价格结构与刷卡消费关联模型研究[D];大连理工大学;2006年

3 谢平;故障诊断中信息熵特征提取及融合方法研究[D];燕山大学;2006年

4 岳立娟;声光双稳态和相位共轭波耦合映象格子模型时空混沌的研究[D];长春理工大学;2005年

5 陶玉静;液体火箭发动机响应特性研究及稳定性的非线性分析[D];国防科学技术大学;2006年

6 位志宇;企业资本增长视角下的上市公司预期收益率研究[D];上海交通大学;2007年

7 曹广喜;基于分形分析的我国股市波动性研究[D];河海大学;2007年

8 王从陆;非灾变时期金属矿复杂矿井通风系统稳定性及数值模拟研究[D];中南大学;2007年

9 宋志宇;基于智能计算的大坝安全监测方法研究[D];大连理工大学;2007年

10 王妍;相空间重构、分叉及经济系统吸引子分析[D];西北工业大学;2007年

相关硕士学位论文 前10条

1 张晓明;低维系统的混沌控制及时—空系统的斑图动力学[D];东北师范大学;2004年

2 邱红梅;瞬时胎儿心率信号的非线性动力学分析[D];东北师范大学;2004年

3 杨晓丽;有界噪声扰动下非线性动力系统的研究[D];西北工业大学;2005年

4 韩伟;睡眠脑电信号的分析与处理方法[D];西北工业大学;2005年

5 王海英;控制混沌和时空混沌的方法及理论研究[D];东北师范大学;2005年

6 王立媛;Lorenz界壳模型系统的非线性动力学分析[D];东北师范大学;2005年

7 王琳;控制与同步混沌和时空混沌系统的电路实验及仿真研究[D];东北师范大学;2005年

8 贾莉莉;实现混沌与超混沌控制的方法及实验研究[D];东北师范大学;2005年

9 袁常青;有限多自由度系统能量耗散过程的功率谱研究[D];河北工业大学;2005年

10 张君华;Brusselator方程混沌控制与同步问题的研究[D];河北工业大学;2005年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 胡坚;B股与其相关市场的联动关系[J];北京大学学报(哲学社会科学版);1994年02期

2 华仁海,丁秀玲;我国股票市场收益、交易量、波动性动态关系的实证分析[J];财贸经济;2003年12期

3 张永东,何荣天;深圳股市波动性与成交量关系的实证分析[J];系统工程;2002年03期

4 魏后凯;加入WTO后中国外商投资区位变化及中西部地区吸引外资前景[J];管理世界;2003年07期

5 樊智,张世英;多元GARCH建模及其在中国股市分析中的应用[J];管理科学学报;2003年02期

6 魏后凯,贺灿飞,王新;外商在华直接投资动机与区位因素分析——对秦皇岛市外商直接投资的实证研究[J];经济研究;2001年02期

7 武剑;外国直接投资的区域分布及其经济增长效应[J];经济研究;2002年04期

8 吴文锋,朱云,吴冲锋,芮萌;B股向境内居民开放对A、B股市场分割的影响[J];经济研究;2002年12期

9 陈守东,陈雷,刘艳武;中国沪深股市收益率及波动性相关分析[J];金融研究;2003年07期

10 韩非;肖辉;;中美股市间的联动性分析[J];金融研究;2005年11期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 孙晓娟;李丹;;两岸四地货币一体化的可行性分析——基于经济周期同步性的角度[J];东疆学刊;2011年03期

2 ;高善文:本轮通胀潮水退去 经济紧缩周期进尾声[J];甘肃金融;2011年07期

3 王擎;;股市暴涨暴跌的界定及比较——以中国、美国、英国、日本股市为例[J];财经科学;2011年08期

4 成丹丹;周明华;胡征慧;李阿明;;中小板股票交互相关性研究[J];科技通报;2011年04期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相关会议论文 前5条

1 李增泉;;所有权安排与股票价格的同步性——来自中国股票市场的证据[A];中国会计学会2005年学术年会论文集（下）[C];2005年

2 朱蓉;;盈余公告前后的价格同步性——中国股市的证据[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年

3 朱蓉;;R平方和噪声交易——来自中国市场的经验证据[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年

4 侯宇;叶冬艳;;机构投资者、知情人交易和市场效率——来自中国资本市场的实证证据[A];中国会计学会2007年学术年会论文集（下册）[C];2007年

5 邓晓馨;;外商直接投资与沈阳市出口商品结构的相关性探析[A];第八届沈阳科学学术年会论文集[C];2011年

相关重要报纸文章 前10条

1 程智军 刘波;“亚元”现东亚 有无可能性？[N];中国财经报;2006年

2 John Higgins;欧美“同步货币政策”不再同步[N];经济观察报;2007年

3 东吴证券 王慧;中小板 仍具短线机会[N];中国证券报;2007年

4 申银万国 钱启敏;冲高后将回落整理[N];中国证券报;2006年

5 鲍迪克;已到休养“升”息时[N];财经时报;2007年

6 复旦大学经济学院副院长、金融学教授 孙立坚;动了,中国的货币政策![N];民营经济报;2008年

7 牛溪;万科重视深圳关内外一体化机会[N];证券时报;2007年

8 中国建设银行总行金融市场部 张涛;看多A股的理由[N];上海证券报;2011年

9 石涛;金价跳水将低位整理[N];中国城乡金融报;2007年

10 证券时报记者　刘雯亮;H股经常15:00后出现异动[N];证券时报;2006年

相关博士学位论文 前2条

1 游家兴;中国证券市场股价波动同步性研究[D];厦门大学;2007年

2 曾伟;中国A股市场异常波动机理及波动抑制研究[D];重庆大学;2009年

相关硕士学位论文 前6条

1 丁璐斌;基于计算实验的股价同步性研究[D];南京大学;2011年

2 刘敏;QFⅡ持股对股价同步性的影响研究[D];中南大学;2010年

3 刘杨;股权制衡、审计质量对股票价格同步性的影响[D];新疆财经大学;2011年

4 刘娟;交易活跃度对股价信息含量影响的实证检验[D];湖南大学;2008年

5 郑虹;FDI与中国区域经济增长关系的实证研究[D];湖南师范大学;2009年

6 陆琳;证券分析师跟进决策及其信息供给效率研究[D];上海交通大学;2011年

，

本文编号：2116073