金融资产多标度波动级串模型及其投资组合选择

发布时间：2018-07-17 09:11

【摘要】：依据金融资产多标度行为特征,从时间序列、标度结构两维度上建立波动级串模型,利用随机分割数和基元分割概率两个关键控制参量,将资产多标度波动递归表述成为积分标度波动特征,通过计算波动级串的高阶累积,建立资产多标度投资组合选择模型,进行多时间标度条件下的金融资产风险管理。
[Abstract]:According to the characteristics of multi-scale behavior of financial assets, a volatility cascade model is established from two dimensions of time series and scale structure, and two key control parameters, random partition number and primitive segmentation probability, are used. The multi-scale volatility of assets is recursively expressed as the characteristic of integral scale volatility. By calculating the higher order accumulation of volatility series, the portfolio selection model of multi-scale investment is established, and the risk management of financial assets is carried out under the condition of multi-time scale.
【作者单位】： 湖南大学工商管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71031004;71073049) 教育部人文社会科学研究项目(09YJC630062) 高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20090161120034)
【分类号】：F224;F830.9

【参考文献】

相关期刊论文 前8条

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【共引文献】

相关期刊论文 前10条

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本文编号：2129943