我国大额实时支付系统支付流统计特征分析

发布时间：2018-07-28 18:56

【摘要】：本文基于我国大额支付系统支付流自2005年7月到2008年7月的数据进行统计特征的研究。通过对中央银行历次准备金率调整对支付流影响的研究,发现在大多数调整时段内准备金率的调整会引起支付流数值的均值与波动的增加,右尾厚尾指数降低。而支付流是相关序列的数据检验结果是我国可以借鉴国外经典风险管理模型对支付流进行风险管理的依据。
[Abstract]:Based on the data of large payment system from July 2005 to July 2008, this paper studies the statistical characteristics of payment flow. Through the study of the effect of the adjustment of the reserve ratio on the payment flow, it is found that the adjustment of the reserve ratio in most adjustment periods will cause the increase of the mean value and fluctuation of the payment flow, and the decrease of the right tail thick tail index. And payment flow is the data test result of correlation sequence, which is the basis of risk management of payment flow in our country, which can be used for reference from the classical risk management model of foreign countries.
【作者单位】： 中国科学院数学与系统科学研究院;中国科学院研究生院管理学院;中国人民银行支付结算司;
【分类号】：F832.2

【参考文献】

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【共引文献】

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