欧元区货币政策冲击的产出效应研究——基于金融加速器的视角

发布时间：2018-07-31 13:54

【摘要】：与国内大部分文献专注于货币政策的计量研究不同,本文首次尝试以AWM指标库为数据源,严格遵循实证经济学"演绎到归纳"的统一逻辑分析欧元区货币政策冲击对宏观产出的影响程度。具体是以"金融加速器"为数理经济学基础揭示从"货币"到"产出"的内在理论传导机制,再将其嵌入DSGE模型并实现对产出放大效应精度的较好拟合,其适用性要优于传统的VAR模型分析。
[Abstract]:Unlike most domestic literature focusing on monetary policy measurement, this paper first attempts to use the AWM index database as the data source. Strictly follow the unified logic of empirical economics "deductive to inductive" to analyze the impact of monetary policy impact on macroeconomic output in the euro area. On the basis of "financial accelerator", this paper reveals the internal theoretical transmission mechanism from "currency" to "output", then embeds it into DSGE model and achieves a better fitting of the accuracy of output amplification effect. Its applicability is better than the traditional VAR model analysis.
【作者单位】： 上海证券交易所博士后工作站;复旦大学博士后流动站;
【分类号】：F835;F825;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2155789