宏观压力测试特征、实施框架与政策建议

发布时间：2018-08-02 19:03

【摘要】：本文基于金融部门评估规划的视角,分析了宏观压力测试的全局性、关联性和反馈性特征,并基于这三个特征设计了金融部门评估规划视角下的宏观压力测试实施框架。该框架考虑了宏观压力情景的跨期设置,关注银行账户利率风险与信用风险的联系,将二者都纳入资本充足率计量,通过机构违约关联网络理清金融风险传染的路径,并预留信贷计划和流动性需求的收集接口,以展开第二轮影响和宏观负效应分析。本文建议中国宏观压力测试实施框架要考虑中国国情和金融业实际,在制度、系统、人力等方面完善治理结构,逐步、适当披露相关内容。
[Abstract]:Based on the perspective of financial sector evaluation planning, this paper analyzes the global, relevance and feedback characteristics of macro stress testing, and designs the implementation framework of macro stress testing from the perspective of financial sector evaluation planning. The framework considers the intertemporal setting of macro-stress scenarios, pays close attention to the relationship between interest rate risk and credit risk of bank account, and integrates them into the measurement of capital adequacy ratio, and clarifies the path of financial risk contagion through the network of institutional default correlation. The collection interface of credit plan and liquidity demand is reserved to carry out the second round of impact and macro negative effect analysis. This paper suggests that the implementation framework of macro stress testing in China should take into account China's national conditions and the reality of the financial industry, perfect the governance structure in the aspects of system, system and manpower, and disclose the relevant contents step by step and appropriately.
【作者单位】： 山东大学经济学院;中国工商银行风险管理部;国际货币基金组织欧洲部;
【分类号】：F832.2

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