KMV模型度量信用风险的有效性与应用研究——基于中国债券市场的实证分析

发布时间：2018-08-11 14:37

【摘要】：文章首先阐述了KMV模型的基本思想和实际操作步骤,并将其与传统信用评级、其他现代信用评级进行比较分析其优势。其次,利用中国债券市场的相关数据实证分析了KMV模型的适用性和在挖掘信用评级被低估或高估的上市发债主体上的应用。
[Abstract]:This paper first expounds the basic idea and practical operation steps of KMV model, and compares its advantages with traditional credit rating and other modern credit ratings. Secondly, the applicability of KMV model and its application in mining listed issuers with undervalued or overestimated credit rating are analyzed empirically by using the relevant data of Chinese bond market.
【作者单位】： 西南财经大学经济数学学院;上海财经大学金融学院;
【分类号】：F224.0;F832.51

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 曹黄;;基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证研究[J];东方企业文化;2011年10期

2 王东东;;浅析商业银行信用风险度量——基于KMV模型[J];技术与市场;2011年08期

3 刘安;;甘肃商业银行信用风险的研究[J];时代金融;2011年17期

4 蒋忠元;;地方政府债券发行过程中的信用风险度量和发债规模研究——基于KMV模型分析江苏省地方政府债券[J];经济研究导刊;2011年19期

5 刘澄;王大鹏;;基于KMV模型的市政债券信用风险管理问题研究[J];中国管理信息化;2011年17期

6 刘迎春;;不同行业上市公司信用风险比较研究——KMV模型及其应用[J];廊坊师范学院学报(自然科学版);2011年04期

7 张云爽;;中国房地产上市公司信用风险预测——基于KMV模型的分析[J];中国城市经济;2011年20期

8 周琼;;KMV模型对房地产上市公司信用风险度量的实证研究[J];武汉商业服务学院学报;2011年04期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相关会议论文 前2条

1 潘洁;周宗放;;全流通下KMV模型中的违约点修正及实证研究[A];中国企业运筹学[C];2009年

2 康宇虹;孙德鹏;郜中华;;KMV模型在我国上市公司信用风险度量中的实证研究[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年

相关博士学位论文 前4条

1 夏红芳;商业银行信用风险度量与管理研究[D];南京航空航天大学;2007年

2 刘迎春;我国商业银行信用风险度量和管理研究[D];东北财经大学;2011年

3 罗圣雅;台湾上市柜公司信用风险评估[D];苏州大学;2011年

4 阎炯智;我国商业银行不良资产证券化研究[D];河北工业大学;2010年

相关硕士学位论文 前10条

1 李剑武;我国商业银行信用风险度量模型的选择与实证研究[D];华东师范大学;2008年

2 于海涛;商业银行信用风险管理与KMV模型的应用研究[D];青岛大学;2006年

3 魏婷;基于KMV模型的我国商业银行信用风险评价研究[D];重庆师范大学;2009年

4 王超萃;违约概率模型在我国银行信用风险管理中的应用性分析[D];对外经济贸易大学;2006年

5 朱鲁秀;特别处理公司违约概率估计的实证研究[D];山东农业大学;2006年

6 熊健夫;基于KMV模型的信用风险度量实证研究[D];重庆大学;2007年

7 李燕;基于KMV模型的我国商业银行信用风险管理实证研究[D];武汉科技大学;2008年

8 刘宇;基于KMV模型的单项国内保理业务的信用风险度量研究[D];青岛大学;2009年

9 龚佑明;商业银行信用风险管理理论及实证分析[D];厦门大学;2007年

10 尹哲辉;转型期我国银行信用风险研究[D];吉林大学;2007年

，

本文编号：2177276