资本调整、风险控制与宏观经济周期

发布时间：2018-08-13 17:47

【摘要】：本文将经济周期、市场结构等外部宏观因素,以及贷款拨备、管理效率等微观银行特征引入研究框架,构建实证检验的联立方程模型,运用GMM方法,采用2004～2009年23家主要城市商业银行数据,从周期性特征的视角对其资本和风险调整的内生互动行为及其影响因素进行实证分析。结果显示,中国城市商业银行资本和风险调整行为之间存在非对称互动影响,其风险行为呈现明显的周期性;盈利能力、成本管理效率对城市商业银行提升资本水平作用有限;严格的资本监管、市场集中度的降低都有利于城市商业银行提升资本充足水平,但对其降低风险的作用有限。
[Abstract]:In this paper, the external macro factors such as economic cycle, market structure, loan provision and management efficiency are introduced into the framework of the research, and the simultaneous equation model of empirical test is constructed, and the GMM method is used. Based on the data of 23 major urban commercial banks from 2004 to 2009, this paper empirically analyzes the endogenous interaction between capital and risk adjustment and its influencing factors from the perspective of cyclical characteristics. The results show that there is asymmetric interaction between capital and risk adjustment behavior of urban commercial banks in China, and their risk behavior shows obvious periodicity, and profitability and cost management efficiency have limited effect on improving capital level of urban commercial banks. Strict capital supervision and reduction of market concentration are all beneficial to the city commercial banks to raise the level of capital adequacy, but the role of reducing risk is limited.
【作者单位】： 重庆大学经济与工商管理学院;重庆大学;
【基金】：国家杰出青年基金重大项目(70525005) 教育部人文社会科学研究西部和边疆地区规划基金项目(10XJA630003) 中央高校基本科研业务费项目(CDJSK100204)
【分类号】：F832.2

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本文编号：2181729