中国网络字频波动与股票市场关系研究

发布时间：2018-08-22 16:01

【摘要】：一般认为,在存在较少的股市信息的情况下,股价的波动较小,当存在较多的股市信息时,股价的变动也常常较大,互联网股票信息量的显著变化常常是该公司有特殊事件的反映,进而可能影响股价。文章从网络搜索引擎Google获取字频信息,运用事件研究的方法,对网络文字频度信息与股市关系进行了分析,实证结果表明网络股市信息量的波动与股市价格波动存在显著的正相关关系。
[Abstract]:It is generally believed that when there is less information on the stock market, the stock price fluctuates less, and when there is more information on the stock market, the stock price changes frequently. Significant changes in Internet stock information are often a reflection of the company's special events, which in turn may affect share prices. This paper obtains the word frequency information from the network search engine Google, and analyzes the relationship between the network text frequency information and the stock market by using the method of event research. The empirical results show that there is a significant positive correlation between the volatility of online stock market information and the volatility of stock market price.
【作者单位】： 上海财经大学金融学院;
【基金】：上海财经大学211建设第三期资助
【分类号】：F832.51;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2197602