非零售类风险暴露信用风险模型的校准和主标尺开发

发布时间：2018-09-03 15:10

【摘要】：模型校准是将模型输出结果对应到真实的违约概率。本研究通过一个以违约概率为度量标准的主标尺,映射得到风险等级的过程。该过程引入了所有资产组合风险量化的统一标准。模型的校准和主标尺的设计开发是一个过程中相互联系的两个步骤,该过程受不同条件的约束,是一个多目标优化的问题。本文主要阐述了主标尺开发和模型校准的方法。
[Abstract]:Model calibration is a process in which the output of the model corresponds to the real default probability. The risk level is mapped by a principal yardstick based on the default probability. A unified standard is introduced to quantify the risk of all portfolios. The calibration of the model and the design and development of the principal yardstick are interconnected. The two steps of the system are constrained by different conditions and are a multi-objective optimization problem.
【作者单位】： 中国银行(香港)风险管理部;
【分类号】：F831

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