任意收益率分布和奇导协方差矩阵下的均值——风险模型研究

发布时间：2018-09-04 06:57

【摘要】：本文在一般均值-风险模型的框架下,在无套利假设下研究了奇异协方差矩阵和任意收益率分布情形下的投资组合问题,得到了模型有效边界的本质特征,并给出了极大线性无关组的确定方法及表示系数的求解方法,最后根据这些结论提出了有效的、操作性强的投资策略。
[Abstract]:In this paper, under the framework of the general mean-risk model, we study the portfolio problem in the case of singular covariance matrix and arbitrary return distribution under the assumption of no arbitrage, and obtain the essential characteristics of the efficient boundary of the model. The determination method of maximal linear independent group and the method of solving the expression coefficient are given. Based on these conclusions, an effective and operable investment strategy is put forward.
【作者单位】： 中山大学岭南学院;广东外语外贸大学信息科学技术学院;
【基金】：教育部人文社会科学研究基金项目(10YJC790339) 广东省哲学社会科学规划项目(09O-19) 广东高等院校学科建设专项资金项目(育苗工程) 广东省自然科学基金项目(8151042001000005)
【分类号】：F224;F830.59

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2221342