利率市场化下商业银行贷款定价的研究.pdf 全文 文档投稿网

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南京航空航天大学 硕士学位论文 利率市场化下商业银行贷款定价研究 姓名：陈会祥 申请学位级别：硕士 专业：企业管理 指导教师：杨晓明 20060101 南京航空航天大学硕士学位论文 摘 要 利率市场化是我国金融改革进程中的重要一环。2004 年10 月19 日，中国人 民银行决定对金融机构人民币贷款利率不再设定上限，这样，商业银行就获得了 充分的定价自主权。但同时也给银行提出了一个新课题─贷款定价。在我国银行 的收入结构中，贷款业务占据了重要地位。根据四大国有商业银行2004年年报 的数据，贷款占资产总额的平均比重为60%，利息收入占营业收入的平均比重为 85%。可见，贷款定价是否合理，贷款价格能否补偿银行的成本和风险，对商业 银行的发展至关重要。因此，本文的研究也具有很强的现实意义。 本文首先论述了贷款定价的基本原理、贷款定价的原则和目标，，然后借鉴西 方商业银行传统定价模型，结合我国实际情况，以现代银行风险管理的核心技术 ─经济资本为指导，给出了适合我国的商业银行贷款定价模型，即针对一般客户 的成本加成模型和针对重要客户的客户盈利分析模型。这两个定价模型对商业银 行具有一定的现实指导意义。文章最后一部分对贷款定价模型的基础因素，即风 险溢价、资金成本、营业成本和资本目标回报展开研究。本文通过银行贷款五级 分类历史数据推导出银行的违约概率，通过构造银行内部资金转移价格曲线确定 资金成本，利

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