商业银行利率风险及其防范——基于2006～2010年7家上市银行数据的验证

发布时间：2018-09-19 14:53

【摘要】：本文以2006～2010年中国7家上市银行的数据为样本,运用利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、利率敏感性比率、缺口率和偏离度这四项指标进行实证分析。结果显示,商业银行一年期以上资产和负债匹配不均衡,面临较大的长期利率风险;同时,大型商业银行在防范利率风险方面存在"短借长贷"的现象。要防范利率风险,一方面,政府需要营造良好的防范利率风险的宏观经济环境,如大力发展货币市场,加快发展金融衍生品市场等;另一方面,商业银行需要构建高效的利率风险内部防范体系,如调整资产负债结构,大力发展中间业务和表外业务等。
[Abstract]:Based on the data of 7 listed banks in China from 2006 to 2010, this paper uses the interest rate sensitivity gap, interest rate sensitivity ratio, gap rate and deviation degree of interest rate sensitivity gap model for empirical analysis. The results show that the matching of assets and liabilities of commercial banks for more than one year is not balanced, and they face a large long-term interest rate risk. At the same time, there is a phenomenon of "short borrowing and long loan" in the aspect of preventing interest rate risk in large commercial banks. To guard against interest rate risks, on the one hand, the government needs to create a good macroeconomic environment to guard against interest rate risks, such as vigorously developing the money market and speeding up the development of the financial derivatives market; on the other hand, Commercial banks need to construct efficient internal prevention system of interest rate risk, such as adjusting the structure of assets and liabilities, developing intermediary business and off-balance-sheet business and so on.
【作者单位】： 中国人民银行西安分行;
【分类号】：F832.2

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2250455