存款保险费率的敏感性分析及实证检验

发布时间：2018-10-13 08:24

【摘要】：资本充足率、存款保险费率是发达国家普遍采用的维持银行稳定的基本措施,一般来说资本充足率越高,则所需的存款保险费率越低,银行为减小成本,都希望在合理控制风险的前提下减少所缴纳的存款保险.本文使用根据期权思想建立的存款保险定价模型,推导了存款保险费率对资本充足率的敏感性系数;其次根据中国上市银行的数据进行测算,分别计算了14家银行每增加一个单位的资本充足率可降低存款保险费率的数额,并对实证的结果进行比较;最后给出相关结论.
[Abstract]:Capital adequacy rate and deposit insurance rate are the basic measures to maintain bank stability in developed countries. Generally speaking, the higher the capital adequacy rate, the lower the deposit insurance rate required. We hope to reduce the deposit insurance under the premise of reasonable risk control. In this paper, the sensitivity coefficient of deposit insurance rate to capital adequacy ratio is derived by using the pricing model of deposit insurance established according to the option theory. Secondly, according to the data of listed banks in China, the sensitivity coefficient of deposit insurance rate to capital adequacy ratio is derived. The capital adequacy ratio of each unit of 14 banks is calculated to reduce the deposit insurance rate, and the empirical results are compared. Finally, the relevant conclusions are given.
【作者单位】： 北京邮电大学经济管理学院;
【基金】：中央高校基本科研业务费资助(基金编号:BUPT2009RC1023)
【分类号】：F832.0

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

1 张金宝;任若恩;;基于商业银行资本配置的存款保险定价方法研究[J];金融研究;2007年01期

2 张金宝;任若恩;;银行债务的清偿结构与存款保险定价[J];金融研究;2007年06期

3 张金宝;任若恩;;监管宽容条件下的存款保险定价研究[J];山西财经大学学报;2006年02期

4 石晓军,任若恩;基于期权与基于会计信息信用模型的一致性研究——对我国上市公司的实证研究[J];系统工程理论与实践;2005年10期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 顾磊;杨书宏;;基于资本配置的农信社存款保险定价研究[J];安庆师范学院学报(社会科学版);2009年10期

2 刘迎春;刘霄;;基于GARCH波动模型的KMV信用风险度量研究[J];东北财经大学学报;2011年03期

3 敬志勇;孔东民;厉吉斌;;风险厌恶测定与我国银行治理效率的实证研究[J];当代经济科学;2010年06期

4 敬志勇;范利民;厉吉斌;;我国银行存款保险制度的路径选择研究[J];当代经济科学;2011年05期

5 张剑光;刘江涛;;我国商业银行市场风险计量及波动性研究[J];国际金融研究;2009年09期

6 唐淑君;;基于Merton期权定价模型的存款保险定价及实证研究[J];湖南财经高等专科学校学报;2008年04期

7 杨旭山;山泉;;基于损失分布的产险公司保险保障基金构成机制研究[J];海南金融;2008年09期

8 公希亮;;KMV模型研究综述[J];合作经济与科技;2010年08期

9 刘迎春;;不同行业上市公司信用风险比较研究——KMV模型及其应用[J];廊坊师范学院学报(自然科学版);2011年04期

10 程功;张维;熊熊;;信息噪音、结构化模型与银行违约概率度量[J];管理科学学报;2007年04期

相关会议论文 前1条

1 刘志伟;刘旭;郑国际;;基于IKMV模型的上市公司信用违约风险管理[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年

相关博士学位论文 前10条

1 张北阳;上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D];吉林大学;2011年

2 孙r，

本文编号：2267932