房产市场风险与银行信贷风险传导的时滞分析

发布时间：2018-11-16 19:50

【摘要】：运用向量自回归模型,利用脉冲响应函数和方差分解方法对2007年1月至2010年6月居民中长期消费贷款和房屋销售价格指数月度统计数据之间的波动传导关系和时滞特点进行了研究。研究结果显示:居民中长期消费贷款和房屋销售价格指数之间存在协整关系;长期来看房屋销售价格指数与居民中长期消费贷款互为Granger因果原因;房屋销售价格指数的波动和居民中长期消费贷款的波动之间具有明显的双向传导效应。最后提出了一些相关的政策建议。
[Abstract]:Using a vector autoregressive model, By using impulse response function and variance decomposition method, the volatility conduction relationship and the characteristics of time-delay between the monthly statistics of residential long-term consumer loans and house sales price indices from January 2007 to June 2010 were studied. The results show that: there is a cointegration relationship between residential long-term consumer loans and housing sales price index, and in the long run, housing sales price index and long-term consumer loans are Granger causality; There is a bidirectional conduction effect between the fluctuation of house price index and the fluctuation of medium and long term consumer loans. Finally, some relevant policy suggestions are put forward.
【作者单位】： 五邑大学经济管理学院;
【基金】：广东省自然科学基金资助项目(81529020010000109452902001004060)
【分类号】：F293.35;F832.4;F224

【共引文献】

相关硕士学位论文 前1条

1 罗葭;个人住房抵押贷款的提前偿付风险研究[D];重庆大学;2007年

【二级参考文献】

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本文编号：2336482