基于商业银行视角的中小企业信贷违约研究

发布时间：2017-01-05 14:40

  本文关键词：基于博弈分析的商业银行中小企业信贷问题研究，由笔耕文化传播整理发布。

《山东大学》 2012年

基于商业银行视角的中小企业信贷违约研究

刘森  

【摘要】：融资难问题一直困扰中小企业的发展,而中小企业信贷违约率偏高又是造成融资难问题的主要原因。面对经济全球化的趋势,本文从风险定义出发,运用企业价值理论、不完全合约理论、信息不对称理论以及软预算约束理论,通过定量与定性分析相结合,针对影响我国中小企业信贷违约行为的主要因素进行综合分析,并提出基于商业银行、政府、中小企业的防范措施。 本文研究大体分为五章,第一章介绍研究背景、研究意义、研究思路和国内外文献；第二章介绍违约以及中小企业界定等相关概念,并陈述信贷违约相关理论；第三章定性对信贷违约行为进行分析,分析信贷违约的相关影响因素和研究模型；第四章从实证角度对中小企业信贷违约进行分析；第五章提出信贷违约风险防范的措施,从银行、企业、政府角度论述信贷违约防范手段。 选择某省商业银行对中小企业贷款为样本,根据信贷五级分类为标准,从实证角度验证企业性质、企业规模、行业特征、企业经营能力、贷款比例、资产抵押率、业主担保、法律信用环境以及宏观经济条件对违约行为的影响。实证结果表明,企业性质对信贷违约率存在较大影响；企业规模与违约率负相关；不同行业违约率不同,logit模型显示商业和地产业违约率较高,而公用事业和制造业违约率较低；企业经营能力与信贷违约率负相关；贷款比例与信贷违约率正相关,贷款比例越高,项目风险分担比例越低,企业选择高风险项目可能性越大,越容易违约；资产抵押率与信贷违约率正相关,资产抵押率上升,银行贷款损失上升；提供担保的企业违约率低于不提供担保的企业,家庭资产为担保影响企业资产转移成本,降低企业违约可能；宏观经济条件、地区经济发展水平影响企业违约率,地区人均GDP越高,人均财政收入越高,企业违约的可能性就越低；法律信用环境影响企业违约行为,法律信用体系不健全,权益得不到保护,违约损失提升。 综合影响中小企业违约的各项因素,基于商业银行视角、政府视角以及企业自身采取应对措施。从商业银行考虑,通过引入信用担保机制分散中小企业信贷违约风险,实施关系型信贷技术,加大信息和人力资本投入等三方面进行风险防范；从政府角度分析,改善中小企业信贷法律、信用环境,建立健全中小企业征信体系,建立中小企业信用评价机制、社会信誉机制以及中小企业信贷保证保险机制,创造良好的制度体系和外部环境,降低中小企业信贷违约风险；企业从自身出发,要提高竞争力和自身素质,加大技术和服务创新,创新融资渠道,提高抵御风险的能力。只有在企业、政府、银行三方的协作努力下,中小企业信贷违约的问题才能有效解决。

【关键词】：
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F832.4;F276.3;F224
【目录】：

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