银行账户利率风险计量:标准框架及其适用性
[Abstract]:This paper analyzes the standard framework of interest rate risk measurement of bank account recommended by the Basel Committee and makes an empirical test based on the data of domestic banks. The conclusion is that the assumption of the standard framework is too strict and the level of interest rate risk shown by the bank will fluctuate with the change of the hypothesis. Among them, the different estimates of current deposit maturity date have the most significant impact on the measurement results. In addition, prepayment behavior and different time division methods also affect the measurement results.
【作者单位】： 四川大学经济学院;中南财经政法大学新华金融保险学院;
【分类号】：F832.2
【参考文献】
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本文编号：2381828
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