不同规模公司股票在不同市场状态下动量效应研究
[Abstract]:The purpose of this paper is to investigate the momentum effect of companies with different sizes under different market conditions. The results show that large scale companies have significant momentum combined profits in bull market and bear market stage, but their performance is significantly different in the same bull market stage, while in small scale companies there is no momentum combined profit in bull market and bear market. The pure loser winner portfolio also shows the difference between market conditions.
【作者单位】： 上海理工大学管理学院;安徽财经大学统计应用数学学院;
【分类号】：F224;F830.91
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，本文编号：2384360
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