金融稳定监管视角下的系统性风险研究述评

发布时间：2018-12-19 17:58

【摘要】：系统性风险是金融稳定研究的前沿问题。本文从系统性风险的理论、整体系统性风险的估计、系统性风险的分配和系统重要性四个方面对金融系统性风险的研究文献进行评论。本文认为,基于金融稳定监管不断演变的要求,系统性风险的研究经历了从单个机构风险研究,到整体系统性风险研究,再到单个金融机构系统重要性研究这样三个阶段;采用的量化研究模型从单指标模型,到多指标模型,再到网络分析模型;研究范式从线性研究到期望损失概率分布的尾部研究。金融危机后,针对"规模和关联太大,以致不容失败"的金融稳定监管缺失,监管层认识到监管重点必须从市场转到系统重要性机构上。
[Abstract]:Systemic risk is the frontier of financial stability research. This paper reviews the literature on financial systemic risk from four aspects: the theory of systemic risk, the estimation of systemic risk as a whole, the allocation of systemic risk and the importance of systemic risk. In this paper, based on the evolving requirements of financial stability regulation, the research of systemic risk has experienced three stages, from the study of single institution risk to the study of overall systemic risk, and then to the study of system importance of single financial institution. The quantitative research models adopted range from single index model to multiple index model to network analysis model, from linear research to tail study of expected loss probability distribution. After the financial crisis, in view of the lack of financial stability regulation, which is "too large and connected to fail", regulators realize that the focus of regulation must be shifted from the market to systemically important institutions.
【作者单位】： 西南财经大学会计学院;
【基金】：国家社会科学基金资助项目(09CJY016) 教育部人文社会科学资助项目(09YJC790220)的阶段性成果 西南财经大学创新人才培养基金资助
【分类号】：F830.2;F224

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