沪深300指数期货与股票指数的关联和异动分析

发布时间：2018-12-26 10:56

【摘要】：上证综合指数的变化与沪深300指数的变化高度关联并具有引导作用。沪深300指数与上证综合指数的上涨能力和抗跌能力有显著差异。这为期现对冲交易中的股票组合选择提供了依据。股指期货与现货的价格偏差和价格互动,则为套利机会的捕捉提供了依据。套利行为会促使股指期货和现货之间的价格偏差趋于收敛。
[Abstract]:The change of Shanghai Composite Index is highly related to the change of Shanghai and Shenzhen 300 Index and plays a leading role. Shanghai-Shenzhen 300 index and the Shanghai Composite Index's ability to rise and to resist significant differences. This period of hedging trading in the stock portfolio selection provides the basis. Stock index futures and spot price deviation and price interaction, for arbitrage opportunities to capture the basis. Arbitrage behavior will cause the price deviation between stock index futures and spot tends to converge.
【作者单位】： 长沙理工大学经济与管理学院;
【分类号】：F224;F832.51

【共引文献】

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本文编号：2392014