具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择

发布时间：2019-01-29 21:07

【摘要】：针对参数在一个联合椭圆不确定集中变化的情形,建立了一个具有概率约束的鲁棒投资组合模型,并将其转化为可由内点算法求解的含线性矩阵不等式(LMI)约束的凸规划问题.应用实际交易数据对所提出的模型进行数值实验和比较,结果表明此模型能够获得具有更好财富增长率的投资策略,并能有效地分散最优投资组合的风险.
[Abstract]:In this paper, a robust portfolio model with probabilistic constraints is proposed for the variation of parameters in a joint elliptic uncertain set. It is transformed into a convex programming problem with (LMI) constraints of linear matrix inequalities (LMIs) which can be solved by the interior point algorithm. The numerical experiment and comparison of the proposed model with actual transaction data show that the model can obtain a better wealth growth rate of investment strategy, and can effectively spread the risk of the optimal portfolio.
【作者单位】： 江西财经大学金融与统计学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(71001045,10971162);国家社会科学基金项目(BJY145) 江西省教育厅青年科技项目(GJJ10114)
【分类号】：F224.3;F830.59

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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7 吴s，

本文编号：2417864