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基于风险元传递理论的商业银行客户信用评价研究

发布时间:2019-05-08 15:46
【摘要】:信用评价的研究在市场经济快速发展的今天越来越重要,部分不良的贷款导致了美国的次贷危机,进而形成席卷世界主要金融市场的金融危机,这是信用风险传递最有力的佐证。本文以国家自然科学基金项目《信息化环境下企业项目链风险元传递理论模型研究》(71071054)为依托,旨在研究基于风险元传递理论的信用评价方法以扩展现行信用评价方法体系、弥补现行信用评价体系的不足、拓宽风险元传递理论的应用领域、丰富风险元传递理论的研究内容。在全面阐述风险元定义与风险元传递的相关理论的基础之上,进行了商业银行客户信用风险元的辨识。考虑到金融市场中信用风险的动态传递性,从风险元传递的角度出发,定义了信用风险元及其基本分类、度量方法,在大量参考文献与实证分析的前期工作后,归类整理出了两大类6个方面的20个信用风险元,为之后的评价工作奠定了基础。本文将层次型风险元传递理论与可拓学相结合,参考可拓工程中优度评价的思想,通过研究物元理论、关联函数和传导变换,建立了基于可拓学传递路径的信用评价模型。为了比较详细地介绍该方法的具体评价过程,本文引入了实证分析,结合企业财务报告进行了三家企业的数据模拟,在分别利用熵权法和层次分析法确定信用风险元权重的基础上,进行了两个层次上的传递关联度的计算,确定了相对应因素的信用风险等级,验证了评价方法的有效性,为商业银行客户信用评价提供了风险元传递角度的方法启示与借鉴。
[Abstract]:The research of credit evaluation is becoming more and more important with the rapid development of market economy. Some bad loans led to the subprime mortgage crisis in the United States, and then formed the financial crisis that swept through the major financial markets in the world. This is the most powerful evidence of credit risk transmission. This paper is based on the National Natural Science Foundation Project "Research on the risk element Transmission Model of Enterprise Project chain under the Informatization Environment" (71071054). The purpose of this paper is to study the credit evaluation method based on risk element transmission theory in order to expand the current credit evaluation method system, to make up for the deficiency of the current credit evaluation system, and to broaden the application field of risk element transmission theory. Enrich the research content of risk element transmission theory. Based on the theory of risk element definition and risk element transmission, the identification of customer credit risk element of commercial bank is carried out. Considering the dynamic transmission of credit risk in the financial market, this paper defines the credit risk element and its basic classification and measurement method from the point of view of risk element transmission. After a large number of references and empirical analysis of the preliminary work, the paper defines the credit risk element and its basic classification and measurement method. In this paper, 20 credit risk elements in two categories and six aspects are classified and sorted out, which lays a foundation for further evaluation. In this paper, the hierarchical risk element transfer theory is combined with extension theory, and the credit evaluation model based on extension transfer path is established by studying matter element theory, correlation function and conduction transformation, referring to the idea of optimization evaluation in extension engineering. In order to introduce the concrete evaluation process of this method in detail, this paper introduces the empirical analysis, and carries on the data simulation of three enterprises combined with the enterprise financial report. On the basis of determining the weight of credit risk element by entropy method and analytic hierarchy process (AHP), the paper calculates the transfer correlation degree at two levels, determines the credit risk grade of the corresponding factors, and verifies the effectiveness of the evaluation method. It provides the enlightenment and reference for commercial bank customer credit evaluation from the perspective of risk element transmission.
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:F831.2;F224

【参考文献】

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本文编号:2472027

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