住房抵押贷款的利率风险管理研究

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■■— 匕 经困　 ■—Ｉｊ 簧　Ｉ 方￡ 　 住房抵押贷款 的利率风 险管理研究　 庞 海峰 　 （ 哈尔滨商业大学 金融学院 ， 哈尔滨 １ ０２ ） ５０８ 　 文摘编号 ：０ ５ ９ ３ ２ １ ）２ ０ ２ — Ａ １０ — １Ｘ（０　 １ — ｏ ｌ Ｃ 　 １ 摘 要 ： 国正处 于利 率市场化 的初期 阶段 ， 地产 市场这　 我 房 几年 红红 火火。 商业

银行 的住房抵 押 贷款 的利 率风险便　 越 发 明显 。 目前我 国个人住 房抵押 贷 款的 利率 风险有 道　 反 之 ， 率 的敏感 性 资产 小 于利 率 的敏感 性负 债 ，， 利 即商业　 银 行经 营存 在 “ 缺 口” 态 的时候 ， 负 状 随着 市场 利 率上 浮 ， 　 商 业银行 的收益 将减少 ， 这就 表示利 率波动 使利率 风险具　 有 现实可能性 。 　 （ ） 四 住房抵 押贷款提 前还贷风 险　 德 风 险、 向选择 风 险等。可 以通过 采取诸如鼓 励商业银　 逆 行提 高房贷 的退 出 门槛 、收取提 前还 贷违 约金等 手段 来　 降低或规 避 以上风险 。 　 关键词 ： 住房抵押 贷款 ； 率风 险 ； 利 管理　 中图分 类号 ： ８ ２ ５ 文献 标识码 ：　 Ｆ３． 　 ４ Ａ 文章编号 ：０ ５ ９ ３ ２ １ ）２ ０ ２ — ２ １０ — １Ｘ（０ １ ｌ— ０ １ ０ 　 在 ２ 世 纪 ９ 年 代末期 ， 国开始 实行住房分 配货 币 ０ ０ 我 　 化改 革 ， 国的房 地产市 场 日益繁荣 发 展 。但 是随 着近几　 我 年我 国房 价 的不 断上 涨 ，国家 的宏观 调控力 度不 断加 大 ， 　 我 国房地产 市场 的波 动与风 险也 日益 增大 ， 我国商业 银行　 的住房抵押贷款也面临着许多新的情况和新 的问题 ， 个人　 住房抵押贷款的利率风险也随之显现。 　 我 国个人住 房抵押贷款 的利率风 险分析　 一 、 （ ） 一 道德风 险　 当前 ，我 国的个人住 房抵押贷 款在商业银 行的贷款 总　 额中占了 ３ ％ ４％， ０ ～ ０ 我国商业银行住房抵押贷款不 良贷款　 率为 ０５％。这对大部分的商业银行来说都是优质的抵押　 ． ６ 贷款 ，这对 于改善 商业 银 行 的资 产质 量起 到 了很 大 的 作　 用 。 了争夺这块 市场 ， 为 各家商业 银行各显 神通 。 在利率 水　 平不 受管 制时会 增加 商业银 行本 身 的道德 风 险 ： 利率 的　 低 时候 ， 在监 管不 到位 的情况 下 ， 且 由于利益 的驱动 ， 银行 可　 能会 对该 领域 过度 的投放 ，形 成贷 款利 率风 险过 于集 中 ； 　 在利率水平高的时候 ， 银行会降低 门槛发放高利率住房抵　 押贷 款 ， 生的过度 投机 。 产 　 （ ） 向选择风 险　 二 逆 这是对 于中国的商业银 行和一个嵌入 期权 的风 险方 面　 来说 的。通常情 况下 ， 期权赋 予其持 有者买 入或卖 出金 融　 合 同和权 利 的工 具或 现金 流量 ， 不是义 务 。当利率趋　 但这 于下降 ， 贷款 借款 人将会 以低利 率获得 新 的贷 款来偿　 抵押 还 之前 的高利率 贷款 ， 使银行 要承 担净利 息收入减 少 的风　 险。虽然事先设定一定的限制 ， 但是银行贷款因为激烈的　 市 场竞 争 ， 吸引更 多 的抵 押贷 款 客户 ， 他难 以实行 对　 为 使 客户提前还 款 比较严厉 的政

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