国内银行违约损失率统计模型的构建研究——基于江苏某银行历史债项数据的模型开发

发布时间：2019-06-10 12:49

【摘要】：本文基于江苏某银行的历史违约贷款债项信息数据,对LGD估计模型的方法进行探索,通过对LGD分布拟合和数据变化、模型变量确定两项关键技术的探索和运用,最终建立了一个LGD统计模型,为国内银行LGD模型的构建提供有益的思路和借鉴。
[Abstract]:Based on the historical default loan debt information data of a bank in Jiangsu Province, this paper explores the method of LGD estimation model, and explores and applies two key technologies to determine the model variables through LGD distribution fitting and data change. Finally, a LGD statistical model is established, which provides a useful idea and reference for the construction of LGD model of domestic banks.
【作者单位】： 南京农业大学经济管理学院;
【分类号】：F224;F832.33

【参考文献】

相关期刊论文 前5条

1 陈忠阳;违约损失率(LGD)研究[J];国际金融研究;2004年05期

2 杨军;程建;潘俊武;;违约损失率模型开发的理论分析和实证研究[J];国际金融研究;2009年06期

3 郑学;黄建忠;李叔诚;;违约损失率模型开发部分关键技术实证研究[J];国际金融研究;2010年10期

4 沈沛龙;崔婕;;内部评级法中违约损失率的度量方法研究[J];金融研究;2005年12期

5 汪办兴;;我国银行贷款违约损失率影响因素的实证分析[J];上海财经大学学报;2007年03期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 黄菲菲;陈金龙;;国内外违约挽回率影响因素的比较研究及启示[J];商业研究;2006年19期

2 张云;;银行信用风险压力测试的方法论研究——以农行湖北分行为例[J];湖北农村金融研究;2010年11期

3 王国栋;詹原瑞;;回收率随机的信用组合损失的极限分布[J];系统工程;2009年07期

4 杨军;程建;潘俊武;;违约损失率模型开发的理论分析和实证研究[J];国际金融研究;2009年06期

5 郑学;黄建忠;李叔诚;;违约损失率模型开发部分关键技术实证研究[J];国际金融研究;2010年10期

6 毕宇鹏;;银行信用风险内部评级法中违约损失率量化问题研究[J];经营管理者;2010年17期

7 毕宇鹏;;银行信用风险内部评级法中违约损失率量化问题研究[J];经营管理者;2010年18期

8 段胜;许诺;;金融风险计量中的LGD模型在我国研究情况综述[J];高校社科动态;2011年03期

9 朱红;;我国银行业资本监管亲周期效应研究[J];财会月刊;2011年18期

10 王军华;;中国商业银行内部评级法实施研究[J];湖北经济学院学报(人文社会科学版);2006年02期

相关博士学位论文 前10条

1 谢江林;资金约束供应链系统分析与决策[D];南昌大学;2010年

2 何亮亮;我国商业银行抵押贷款风险问题研究[D];东北财经大学;2010年

3 林洁;违约损失率分布特征与量化方法研究[D];厦门大学;2008年

4 季峰;我国商业银行消费信贷违约概率模型研究[D];中国科学技术大学;2009年

5 陈暮紫;我国不良贷款违约损失率计量模型研究[D];中国科学技术大学;2010年

6 李红梅;中国商业银行整体风险管理研究[D];辽宁大学;2010年

7 刘亮;商业银行信贷亲周期性及其对货币政策调控的影响[D];苏州大学;2010年

8 张凌云;中国商业银行内部评级法研究[D];华中科技大学;2010年

9 刘家鹏;信用组合风险的蒙特卡罗模拟研究[D];天津大学;2009年

10 王国栋;信用风险参数估计的若干问题研究[D];天津大学;2009年

相关硕士学位论文 前10条

1 聂志章;信用担保机构与银行协作关系研究[D];东北大学;2008年

2 汪舒畅;我国商业银行信用风险度量研究[D];西南财经大学;2010年

3 刘文君;农户信用评价研究[D];南昌大学;2010年

4 雷孝瑜;商业银行信用风险计量与评估研究[D];西南财经大学;2010年

5 曾芳;银行利率风险与信用风险管理方法的研究[D];华中科技大学;2010年

6 吕书良;转型期我国商业银行信用风险问题研究[D];华中科技大学;2009年

7 周颖;巴塞尔协议II及美国商业银行内部评级体系研究[D];中国科学技术大学;2009年

8 张栋兴;内部评级法在我国实施的困难及对策研究[D];西南财经大学;2009年

9 江澜;存款保险定价理论及在中国的应用研究[D];西南财经大学;2009年

10 李慧贞;商业银行信用风险度量模型及其在我国的应用[D];西南财经大学;2008年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前7条

1 于晨曦;;抵押风险分析和抵押贷款违约损失率研究[J];金融论坛;2007年02期

2 何自力;;抵押贷款违约损失率研究[J];南方金融;2006年01期

3 陈忠阳;违约损失率(LGD)研究[J];国际金融研究;2004年05期

4 武剑;内部评级法中的违约损失率(LGD)模型——新资本协议核心技术研究[J];国际金融研究;2005年02期

5 沈沛龙;崔婕;;内部评级法中违约损失率的度量方法研究[J];金融研究;2005年12期

6 汪办兴;;我国银行贷款违约损失率影响因素的实证分析[J];上海财经大学学报;2007年03期

7 叶晓可;刘海龙;;银行不良贷款违约损失率结构特征研究[J];上海管理科学;2006年06期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 么桂杰;张金宝;;关于我国上市银行存款保险费率的测算[J];商业时代;2009年28期

2 郑其英,崔德福,盛敏;正确处理金融创新与商业银行竞争优势的关系[J];江汉石油学院学报(社科版);2003年03期

3 戴同德;“债转股”过程中商业银行应当注意的问题[J];江汉石油学院学报(社科版);2003年S1期

4 邵曙阳;我国商业银行资本结构影响因素的实证分析[J];科技情报开发与经济;2005年15期

5 白淑云;谢应东;;关于商业银行金融创新的博弈分析[J];生产力研究;2006年07期

6 刘芸芸;李丹;;浅析现代信用风险度量模型[J];中国西部科技;2006年18期

7 贺卫;陆剑锋;王冬;;信用衍生产品——信用风险管理的新工具[J];现代管理科学;2006年11期

8 纪勇;;商业银行如何面对利率市场化的改革[J];科技资讯;2006年33期

9 谢梅英;;消费者需求变动与商业银行个人金融业务拓展[J];科技信息;2006年S2期

10 李少杰;徐宝华;;商业银行操作风险防范的机制研究[J];科技创业月刊;2007年03期

相关会议论文 前10条

1 ;我国商业银行利率风险管理研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年

2 赵庆明;;商业银行积极参与可提高灾后重建速度和质量[A];2008年《中国投融资研究报告》科研课题论文集[C];2008年

3 党剑;;商业银行对企业参与期货市场的支持[A];第五届中国（深圳）国际期货大会论文集[C];2009年

4 杨坚;;商业银行反假货币工作初探[A];湖北钱币专刊(总第8期)[C];2009年

5 张卫平;张欣;;金融危机背景下中小企业面临的融资困境与出路[A];陕西省改革发展研究会2009优秀论文集[C];2010年

6 张清元;;商业银行应大力拓展中间业务[A];新世纪 新思考[C];1999年

7 张丽;;关于确定商业银行优质客户问题的研究[A];迈向新世纪[C];1999年

8 程东菊;;内部审计质量控制存在的问题与对策[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年

9 钟云燕;;商业银行资金流管理评价[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议（第十六届学术年会）论文集[C];2009年

10 毛裕民;;商业银行利用期货市场管理风险探讨[A];第五届中国（深圳）国际期货大会论文集[C];2009年

相关重要报纸文章 前10条

1 赵淑玉;商业银行如何增强竞争力[N];承德日报;2005年

2 吴冰冰;商业银行应该在哪儿上市引发争议[N];证券日报;2005年

3 本报记者 冯小月;商业银行热衷债市[N];证券日报;2005年

4 何丽梅 李岩;商业银行骆驼评价体系分析[N];财会信报;2005年

5 何丽梅 王志昆 李岩;商业银行业绩评价指标简析[N];财会信报;2005年

6 何丽梅 王志昆 李岩;商业银行业绩评价指标[N];财会信报;2005年

7 刘海东;商业银行怎么说[N];中国审计报;2005年

8 崔云良 郑国中;当前商业银行利率风险管理中的问题及其对策[N];中国城乡金融报;2005年

9 方道明（作者单位：农行江苏镇江分行）;对构建和谐商业银行的几点思考[N];中国城乡金融报;2005年

10 周希凡;商业银行市场风险管理方略[N];中国城乡金融报;2005年

相关博士学位论文 前10条

1 荆伟;商业银行信用风险计量与管理研究[D];吉林大学;2006年

2 宋安平;商业银行核心竞争力研究[D];厦门大学;2003年

3 任壮;我国商业银行兼营投资银行业务研究[D];东北林业大学;2005年

4 彭纯;商业银行组织管理模式研究[D];华东师范大学;2006年

5 方芳;中国商业银行盈利能力研究[D];同济大学;2005年

6 齐巍巍;商业银行信用风险监管研究[D];东北农业大学;2005年

7 朱文忠;商业银行企业社会责任标准与机制研究[D];中山大学;2008年

8 陈丹;我国商业银行盈余管理与绩效评价研究[D];西南财经大学;2008年

9 吕彦昭;基于价值链理论的我国商业银行竞争优势研究[D];哈尔滨工程大学;2007年

10 吕耀明;中国商业银行创新与发展[D];厦门大学;2002年

相关硕士学位论文 前10条

1 杨桓;建行某市分行信贷风险管理研究[D];华中科技大学;2007年

2 李刚;商业银行公司业务信用风险度量研究[D];山西财经大学;2007年

3 薛俊波;商业银行效率研究[D];中国海洋大学;2003年

4 李春琦;我国商业银行代理开放式基金服务营销研究[D];郑州大学;2005年

5 党明灿;转轨时期我国商业银行信贷的政策性风险研究[D];郑州大学;2005年

6 李琰;中国国有商业银行业务流程再造[D];郑州大学;2005年

7 焦利;中美商业银行法律制度比较研究[D];大连海事大学;2005年

8 刘铁军;黑龙江省建行中间业务的发展战略研究[D];哈尔滨工程大学;2005年

9 蔡锡鸿;我国内资商业银行税制环境研究[D];暨南大学;2005年

10 蔡靖波;我国商业银行金融衍生产品的风险防范[D];暨南大学;2005年

，

本文编号：2496463