基于灵敏度分析的含比例型手续费的投资组合优化

发布时间：2019-07-27 06:26

【摘要】：研究含比例型手续费的离散时间投资组合优化问题.基于马尔可夫决策过程模型和性能灵敏度分析方法,推导两个不同投资策略之间的资产长期平均增值率的差分公式,利用差分公式的结构特点,证明了最优性方程,并设计出可在线应用的策略迭代算法.仿真实例验证了所提出算法的有效性.
[Abstract]:In this paper, the discrete time portfolio optimization problem with proportional handling fee is studied. Based on Markov decision process model and performance sensitivity analysis method, the difference formula of long-term average appreciation rate of assets between two different investment strategies is derived. by using the structural characteristics of the difference formula, the optimality equation is proved, and the strategy iterative algorithm which can be applied online is designed. The effectiveness of the proposed algorithm is verified by a simulation example.
【作者单位】： 清华信息科学与技术国家实验室(筹);清华大学自动化系;
【基金】：国家自然科学基金项目(61203039) 高校学科创新引智计划项目(B06002) 清华信息科学与技术国家实验室(筹)
【分类号】：O225;F830.59

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本文编号：2519827