随机利率条件下的欧式期权定价

发布时间：2019-08-27 10:41

【摘要】：分别选择标的资产价格和零息债券价格为计价单位,给出了利率和标的资产价格的漂移系数和扩散系数为适应随机过程的条件下、在期权生命期内任意时刻的欧式期权价格的一般形式.当利率和标的资产价格的波动率过程为时间t的非随机函数时,欧式期权价格具有解析形式.给出了一个标的资产价格服从几何布朗运动、利率服从HJM模型的欧式期权定价的例子,并导出期权价格的解析式.
【作者单位】： 安徽财经大学金融学院;湖南大学工商管理学院;中国社会科学院世界经济与政治研究所;中国科学院数学与系统科学研究院;
【基金】：NSFC/RGC of Hong Kong(70731160635) 国家自然科学基金(71003004)
【分类号】：F224;F830.91

【参考文献】

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【共引文献】

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