基于半马尔可夫模型的信用等级转移概率研究

发布时间：2019-09-30 08:21

【摘要】：准确把握企业信用等级的转移概率,对于商业银行的信用风险管理和投资管理决策者来说意义重大。本文利用可靠性理论对企业的信用等级转移问题进行分析,尝试采用半马尔科夫模型,对大公信用评级公司的历史转移数据进行不同时间段的信用等级转移概率估计。研究结果发现:采用半马尔科夫方法可以解决马尔科夫模型在模拟信用等级转移过程中出现的部分问题;相对于马尔科夫模型,半马尔科夫更符合中国的国情,得到的结果更符合实际,具有较好的拟合效果。
【作者单位】： 南京理工大学经济管理学院;
【基金】：教育部社科规划基金资助项目,项目编号:10YJA910002 南京理工大学科技发展基金资助项目,项目编号:XKF09085
【分类号】：F224;F832

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 张文国;;可修排队系统M~x/G(M/G)/1(E,SDV,M/G)分析(一)[J];石家庄铁道学院学报;1992年01期

2 沈元隆;由相同元件组成的顺序k／n（F）系统可靠性的计算方法[J];南京邮电学院学报;1996年03期

3 司志本;李春光;;概率论在可靠性理论中的简单应用[J];承德民族师专学报;2007年02期

4 关丽娟;;具有易损坏存储部件并联可修复系统初值为(α_0,α_1,α_2,α_3,0,0,0)的可靠性[J];黑龙江大学自然科学学报;2009年03期

5 张文国;;可修排队系统M/M(■_2/H)/1分析[J];石家庄铁道学院学报;1991年01期

6 程延礼;武怡;杨宏梅;;基于可靠性理论估计设备检定周期方法研究[J];计量与测试技术;2010年02期

7 王召斌;任万滨;翟国富;;加速退化试验与加速寿命试验技术综述[J];低压电器;2010年09期

8 陈健元;用可靠性理论规划工程机械维修备件的存贮控制[J];工程机械;1984年01期

9 安伟光;具有相关变量结构的失效分析[J];哈尔滨工程大学学报;1988年01期

10 史进渊,吴茜,程道来,张恒涛,朱玉明;可靠性理论在机器故障诊断中的应用[J];机械强度;2000年03期

相关会议论文 前10条

1 许英;;基于变f序列响应面法的边坡稳定可靠性分析[A];第四届全国船舶与海洋工程学术会议论文集[C];2009年

2 王华;程侃;;逆高斯分布在可靠性中的应用[A];2001年全国数学规划及运筹研讨会论文集[C];2001年

3 杨笛;邱志平;;结构鲁棒可靠性分析[A];中国力学学会学术大会'2005论文摘要集（下）[C];2005年

4 罗小明;刘克;刘宝碇;;前言[A];第四届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2001年

5 董玉革;高亮;祁型红;;统可靠性分析的模糊方法[A];2005年全国机械可靠性学术交流会暨“车辆与工程装备质量与可靠性论坛”论文集[C];2005年

6 张大力;徐陈锋;奚宏生;;具有半马尔可夫模态转移的线性系统的随机稳定性[A];第二十四届中国控制会议论文集（上册）[C];2005年

7 张师定;;带权重的模糊规划及其在结构优化设计中的应用[A];中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第五届年会论文选集[C];1990年

8 陈德新;;用模糊数的算术运算对桥式系统的可靠性分析[A];模糊集理论与模糊应用专辑——中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十届年会论文选集[C];2000年

9 岑咏霆;;关于模糊可靠性若干理论问题的探讨[A];中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第五届年会论文选集[C];1990年

10 张帆;傅涛;范文洁;;基于现场数据的航空备件订货模型[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）[C];2003年

相关博士学位论文 前10条

1 黄奇;马尔可夫骨架过程在可靠性理论中的应用[D];中南大学;2004年

2 何宁卡;马尔可夫骨架过程的极限理论及其应用[D];中南大学;2004年

3 董海玲;马尔可夫骨架过程极限理论[D];中南大学;2008年

4 李永华;稳健可靠性理论及优化方法研究[D];大连理工大学;2006年

5 颜荣芳;随机序及年龄概念在可靠性理论中的一些应用[D];兰州大学;2009年

6 乔心州;不确定结构可靠性分析与优化设计研究[D];西安电子科技大学;2009年

7 赵鹏;条件顺序统计量和样本间隔的随机比较以及应用[D];兰州大学;2008年

8 江涛;结构系统非概率可靠性算法研究[D];西安电子科技大学;2006年

9 拓耀飞;不确定弹性机构可靠性分析及其优化设计研究[D];西安电子科技大学;2007年

10 王雅实;实验总时间序与次序统计量的随机比较[D];兰州大学;2009年

相关硕士学位论文 前10条

1 周生彬;一类可修复系统的本征值和可靠性分析[D];延边大学;2008年

2 杨会崇;马尔可夫骨架过程在冷贮备系统中的应用[D];中南大学;2006年

3 金瑞星;具有易损坏储备部件可修复系统解的分析[D];延边大学;2008年

4 李朗;两不同部件并联可修复系统解的稳定性和可靠性分析[D];延边大学;2008年

5 王丹;具有热储备可修复平行系统稳定性及可靠性分析[D];延边大学;2008年

6 高卓;离散时间SM[K]/PH[K]/C（C=1，2）/FCFS排队系统的年龄过程[D];首都师范大学;2007年

7 王玉珏;几类特殊图的可靠性研究[D];南京信息工程大学;2007年

8 易文德;应用Copula探讨可靠性理论中的相依性[D];西南交通大学;2005年

9 高瑜;基于可靠性的备件库存优化[D];北京交通大学;2009年

10 李响铸;基于ANSYS软件PDS模块机械零件状态函数灵敏度分析[D];吉林大学;2008年

，

本文编号：2544185