商业银行违约损失率的影响因素——基于江苏省某银行历史债项数据的分析

发布时间：2019-11-06 07:47

【摘要】：该文在对违约损失率影响因素进行系统理论性梳理的基础上,利用江苏某银行历史债项数据,对违约损失率的影响因素进行了实证分析。从中发现:第一,银行违约损失率分布呈现出两端高、中间低的类似"U"型形状;第二,违约损失率受多种因素的影响,就江苏省的实际情况而言,地区、行业、企业性质、企业规模、贷款占比、授信形式、贷款溯源、风险缓释类型等因素都会对违约损失率产生显著的影响。
【图文】：

图1 LGD 分布及拟合实际上，本文使用的江苏某银行历史债项数据的处置LGD 近似服从 “U” 型分布的结果并不是个案，国内一些利用银行数据进行的LGD 分布研究也得到了类似的结论，例如，何自力（2006）采用广东地区某商业银行的抵押贷款处置数据计算并拟合出的

（1）地区因素分析。 各地区的平均 LGD 情况如图2 所示。总体来看，徐州、泰州、宿迁、淮安 4 个地区的平均LGD 值相对较低；无锡、南通、南京、连云港 4个地区的平均LGD 处于中等水平；镇江、扬州、盐城、常州4 个地区的平均 LGD 值相对较高。 可见，地区因素对LGD 的影响显著。表1 LGD 的潜在影响因素影响因素 影响因素说明债务人外部因素地区 江苏省12 个城市行业分布分为制造业，租赁和商务服务业、住宿和餐饮业，信息传输、计算机服务和软件业，文化、体育和娱乐业，，卫生、社会保障和社会福利业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，农、林、牧、渔业

【参考文献】

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6 郭q

本文编号：2556610