基于Logit模型的我国商业银行中小企业贷款信用风险度量研究

发布时间：2017-03-19 08:09

  本文关键词：基于Logit模型的我国商业银行中小企业贷款信用风险度量研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来,随着金融市场改革地不断深入,越来越多的商业银行涌入市场,导致市场竞争越来越激烈。面临这种压力,在市场中占绝对数量的中小企业已经成为商业银行分散竞争的首选。目前,商业银行为了及时了解中小企业贷款的风险大小,正在积极探索一种有效的量化工具。倘若商业银行有此工具,就能对中小企业存在风险与否一目了然,自然就不会错过那些优质的中小企业客户。为此,中小企业信用风险管理的重点就是研究出一种可行有效地信用风险度量方法。本文结合商业银行及中小企业的相关理论,对中小企业信用风险的度量难点进行分析,通过分析对比常用的信用风险度量工具,研究出假设条件宽松的Logit回归模型更适用于我国现阶段的中小企业。在初始指标的选择方面,借鉴以往的相关研究,从反映中小企业财务状况的四个方面选取了16个定量指标,从非财务影响因素方面选取了3个定性指标。在样本的选择方面,将资产负债率60%作为区分中小企业风险高低的临界值,最终选取了160个样本数据。本文使用探索性因子分析对指标变量进行降维处理,之后使用验证性因子分析对因子结构的合理性进行检验,得到了五个有效的因子指标。其次,使用Logit回归分析得出中小企业违约概率的表达式。最后,另选42个其它企业样本检验Logit回归分析的有效性。研究结果表明：Logit回归分析能够很好的预测中小企业的信用风险,为商业银行提供了一种可靠的中小企业信用风险度量方法。
【关键词】：商业银行 中小企业 信用风险度量 因子分析 logit回归分析
【学位授予单位】：东北大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F276.3;F832.4
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 绪论11-17
• 1.1 研究背景11-13
• 1.1.1 市场环境变化对商业银行的影响11
• 1.1.2 中小企业的融资困境11-12
• 1.1.3 商业银行发展中小企业客户的动力12-13
• 1.2 研究意义13-14
• 1.2.1 理论意义13
• 1.2.2 现实意义13-14
• 1.3 研究方法及研究内容14-17
• 1.3.1 研究方法14
• 1.3.2 研究内容14-15
• 1.3.3 论文框架15-17
• 第2章 文献综述17-23
• 2.1 国外研究综述17-19
• 2.1.1 关于商业银行信用风险管理理论的研究17-18
• 2.1.2 关于商业银行信用风险度量方法的研究18-19
• 2.1.3 关于信用风险度量模型的研究19
• 2.2 国内研究综述19-22
• 2.2.1 关于商业银行信用风险管理理论的研究19-20
• 2.2.2 关于商业银行信用风险度量方法的研究20-21
• 2.2.3 关于信用风险度量模型的研究21-22
• 2.3 对国内外相关研究的评价22-23
• 第3章 商业银行与中小企业信用风险理论概述23-29
• 3.1 商业银行23
• 3.2 中小企业信用风险23-25
• 3.2.1 中小企业信用风险的概念界定23
• 3.2.2 中小企业信用风险特征23-24
• 3.2.3 中小企业信用风险影响24-25
• 3.3 商业银行对中小企业信用风险管理流程25-26
• 3.4 商业银行常用的信用风险度量方法26-29
• 3.4.1 传统信用风险度量方法26-27
• 3.4.2 现代信用风险度量方法27-29
• 第4章 中小企业信用风险度量模型选择的现实考量29-35
• 4.1 中小企业信用风险各种度量模型的对比分析29-32
• 4.1.1 传统信用风险度量方法的对比分析29-30
• 4.1.2 现代信用风险度量方法的对比分析30-32
• 4.2 中小企业信用风险的度量难题32-33
• 4.3 Logit模型对中小企业的适用性分析33-35
• 第5章 中小企业贷款信用风险度量指标设计及数据处理35-53
• 5.1 指标设计35-39
• 5.1.1 定量指标设计35-39
• 5.1.2 定性指标设计39
• 5.2 数据收集39-40
• 5.3 利用因子分析对数据进行处理40-51
• 5.3.1 探索性因子分析40-47
• 5.3.2 验证性因子分析47-51
• 5.4 本章小结51-53
• 第6章 基于Logit模型的我国中小企业贷款信用风险度量分析53-59
• 6.1 中小企业信用风险度量指标体系评价53
• 6.2 信用风险度量的Logit回归分析53-56
• 6.2.1 Logit回归分析得出中小企业违约概率表达式53-55
• 6.2.2 Logit模型的预测结果分析55-56
• 6.3 实例分析56-57
• 6.3.1 样本的选取56
• 6.3.2 Logi t模型的预测结果分析56-57
• 6.4 本章小结57-59
• 第7章 结论与未来展望59-61
• 7.1 结论59
• 7.2 不足之处59-60
• 7.3 未来展望60-61
• 参考文献61-65
• 致谢65-67
• 附录67-79

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 孙晓琳;秦学志;周颖颖;;基于混合Logit模型的房地产公司信用风险预测研究[J];现代管理科学;2010年02期

  本文关键词：基于Logit模型的我国商业银行中小企业贷款信用风险度量研究，由笔耕文化传播整理发布。

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本文编号：255774