我国商业银行信用评估的行为决策框架与锚定效应分析

发布时间：2019-11-09 11:54

【摘要】：根据前景理论,通过对信贷经理人的调查,对信用评价的决策框架和信用评价中的锚定效应特征进行了实证分析。调查表明,信贷决策并不完全决定于信用评估结果,最优信用评价决策与现实不一致;在信用评估中,信贷经理人能力比信用评估体系更为重要,信贷经理人的经验、专业能力和价值观对信用评估都将产生影响;信用评估中存在锚定效应,对借款人信用评价产生重要影响。
【图文】：

现实的决策模式常采用简洁的启发式决策(Epley、Gilovi06),[3](311-320)如锚定与调整启发法。“锚定”效应理论最先由Tversky和Kahan (1974)[4](1124-1131)提出,其含义可以概括为:在不确定条件下,个体进时会受到“锚”值的影响,并在此基础上进行不充分的向上或向下调整,锚定与调整”。[5](1161-1166),[6](387-402),[7](65-77),[8]锚定效应在众多领域中得到,许多研究从不同角度证明锚定效应是一种普遍存在又难以消除的判断。[9](133-143),[10](127-128),[11](29-40)二、理论分析和研究假设(一)信用评估行为决策框架传统的信用评估决策模型认为信贷经理人在不确定状态下的信用评估是款人品格、能力、资本和各类情况发生的概率,对借款人违约概率进行综,形成对借款人信用级别的判别,从而做出最优信用评估决策。这种决策立在对信息的充分占有和对情景的完全分析上。42　　　金融论坛《财经科学》2011/5总27

根据前景理论,信贷经理人对借款人信用评估同样是属于不确定状态下的风险决策,其信用评估决策过程包含编辑和评价这两个阶段。本文建立信贷经理人的信用评估行为决策框架,见图2。图2　信贷经理人信用评估行为决策框架　　在编辑阶段,信贷经理人依据个人决策偏好对各类借款人信息和相关环境进42　　　金融论坛《财经科学》2011/5总278期

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本文编号：2558429