中国工商银行操作风险损失分析及防范对策

发布时间：2020-02-02 15:51

【摘要】：近年来，操作风险给银行带来巨额损失，因此对操作风险的研究引起了广泛的关注。本文收集中国工商银行操作风险损失数据，运用损失分步法建立模型，估计参数，根据分析结果给出中国工商银行操作风险防范措施。首先，本文在国内外研究成果的基础上，详细阐述了操作风险的基本理论，包括操作风险定义、分类、特征和度量方法。本文用到的方法包括极大似然估计法、贝叶斯估计法和蒙特卡罗模拟法。这些为本文的研究提供了理论基础。其次，本文对中国工商银行操作风险进行分析，收集其2000年-2010年操作风险的损失数据，并进行统计分析，得出中国工商银行操作风险形成原因，包括控制制度不健全、内部监管不严、人员问题、流程问题和信息系统的问题。再次，本文对中国工商银行操作风险的损失进行了度量，以收集到的损失数据为输入，采用损失分布法的原理，并且结合了极大似然估计法和贝叶斯估计法，运用蒙特卡罗模拟法得出了中国工商银行在未来的操作风险损失分布，并据此求出经济资本来应对操作风险对中国工商银行的冲击。最后，根据以上分析，本文给出中国工商银行对操作风险的防范对策，包括加强银行的内部控制、加强对员工的培训与人才的培养、加快对操作风险度量模型的构建和加强外部的监督与管理。
【图文】：

频数图,工商银行,频数图,事件

本文收集的 2000 年至 2010 年总共十一年间的中国工商银行操作风险损失事件共 134 件，从各种不同的角度对其进行了统计分析。(1)工行操作风险损失事件频率统计本文将中国工商银行操作风险损失事件在 2000-2010 年各年份的频数用柱状图表示出来，见表 3-1 和图 3-1 汇总了各年份的损失事件频数及频率。表 3-1 2000-2010 年中国工商银行操作风险事件频数汇总年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010合计事件频数（件）22 15 16 23 20 13 7 4 9 3 2 134频率 0.16 0.11 0.12 0.17 0.15 0.10 0.05 0.03 0.07 0.02 0.01 1

频数直方图,工商银行,金额,频数直方图

2000 年至 2010 年这十一年间中国工商银行操作风险的损失事件频数变化著。2001 年至 2003 年逐年上升，2003 年为频数最大值 23 件。但是从 20体上的频数是减少的，其中也有起伏。中国工商银行在 2000 年之后业务是的并且更加复杂，，因此可以看到损失事件频数逐年增多，2003 年到达顶峰起了中国工商银行对自身操作风险管理的重视，重点对其监督，因此在之损失事件的发生明显有减少的趋势，虽然其中也有起伏。在这段事件内，集到的数据显示中国工商银行操作风险损失事件频数平均每年 12 件，造成大，中国工商银行的管理层应该对其重视。(2)工行操作风险损失金额统计为了对中国工商银行操作风险损失金额进行分析，本文画出了损失金额与方图，如图 3-2。
【学位授予单位】：燕山大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.33

【参考文献】