商业银行流动性风险管理方法的改进研究——基于模糊定性约束下的动态规划补偿模型应用

发布时间：2020-02-09 12:13

【摘要】：商业银行流动性管理一向受银行管理者重视。管理银行流动性的方法大多采用运筹学规划,前提假定是这些参数为确定性的,或运用历史数据回归来确定随机参数的分布规律。但现实中,这些参数常为不确定的,且不存在概率分布的统计基础,致使决策结果有悖科学化。本文提出一种解决此问题的改进方法:首先建立不确定参数的模糊集,然后再将其转换成确定性分布嵌入动态规划的模型中,构建了多阶段动态线性规划补偿模型。通过改变模型中的部分参数,模型就能灵活地给出不同风险偏好的管理者的流动性管理策略选择。

【参考文献】

相关期刊论文 前3条

1 聂溱;李金林;任飞;;基于流动性风险约束的我国商业银行资产负债随机规划模型[J];数学的实践与认识;2007年04期

2 何志勇,黄崇超;二阶段随机规划问题基于随机模拟的遗传算法[J];数学杂志;2004年06期

3 金秀;黄小原;冯英洁;;银行资产负债管理多阶段随机规划模型[J];系统管理学报;2007年01期

【共引文献】

相关博士学位论文 前1条

1 蒋峥;区间参数不确定系统优化方法及其在汽油调和中的应用研究[D];浙江大学;2005年

相关硕士学位论文 前3条

1 卢艳超;内蒙古自治区发电能源结构优化模型研究[D];华北电力大学（河北）;2007年

2 刘广伟;我国商业银行流动性风险问题研究[D];西南财经大学;2007年

3 黄春波;基于优化理论的供应链投资风险控制问题建模研究[D];山东师范大学;2008年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前5条

1 迟国泰,奚扬,姜大治,林建华;基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型[J];大连理工大学学报;2002年06期

2 庄新田,肖建宁;市场利率下银行资产负债结构优化研究[J];系统工程;2004年02期

3 朱书尚,李端,周迅宇,汪寿阳;论投资组合与金融优化——对理论研究和实践的分析与反思[J];管理科学学报;2004年06期

4 程连杰,秦成林;商业银行资产负债管理的随机规划模型[J];上海大学学报(自然科学版);2000年06期

5 庄新田,黄小原;银行资产负债管理的模型及其优化[J];系统工程理论方法应用;2001年02期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 刘俊荣;;对银行的流动性风险管理问题的思考[J];China's Foreign Trade;2011年16期

2 潘黎霞;;对东部、西部地区固定资产投资与三个产业发展的实证分析[J];经济问题;2011年09期

3 沈沛龙;闫照轩;;商业银行流动性缺口管理的改进方法及实证分析[J];金融论坛;2011年03期

4 李玲;;物流实时配送系统概念剖析[J];中国集体经济;2011年21期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相关会议论文 前10条

1 徐宇清;徐维鼎;;控制理论在投资效益中的应用[A];1994中国控制与决策学术年会论文集[C];1994年

2 汪小京;周昌林;;有限库存能力条件下的补货及外包批量研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年

3 焦峰亮;曹志刚;张玉忠;;两类单机双目标分批排序问题研究[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年

4 杨先卫;;不确定条件下多阶段投资的最优化分析[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年

5 单晓红;蒋国瑞;黄梯云;;基于动态规划的信息系统项目开发进度风险控制[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

6 赵景文;顾教忠;李延;庄宇;;陕西省“七五”时期工业技术改造投资决策的动态规划-模拟模型[A];发展战略与系统工程——第五届系统工程学会年会论文集[C];1986年

7 谭满益;唐小我;;随机干扰下企业的广告策略研究[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年

8 谭思彤;涂奉生;;具有准备时间的单机多类产品调度[A];1997年中国控制会议论文集[C];1997年

9 蔡建峰;李朋林;;用边际指标求解一类一维资源分配最优化问题的方法[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年

10 柳德平;;净水厂优化调度模型的研究[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年

相关重要报纸文章 前5条

1 记者　金敏华 刘悠扬;城市理想：20年智慧实践[N];深圳商报;2006年

2 杨清心 周斌;云南曲靖：城市建设日新月异[N];经济日报;2006年

3 汪洁;旅游地产项目的产品定位设计[N];中国旅游报;2008年

4 本报记者 秦炜;银监会风险防卫战：一抓融资平台二盯房地产[N];证券日报;2010年

5 记者苗燕;银监会：严控大型房企集团贷款风险[N];上海证券报;2010年

相关博士学位论文 前10条

1 孙云辉;中国股市流动性风险研究[D];中国矿业大学;2008年

2 金英伟;在模糊不完全定义下多目标系统模糊优选模型的研究[D];大连理工大学;2003年

3 金煜;中国商业银行流动性风险：计量与管理框架[D];复旦大学;2007年

4 杨科威;含劳动收入的动态消费—投资组合选择理论及应用[D];复旦大学;2007年

5 杨杰;非平稳需求库存控制策略研究[D];中国科学技术大学;2007年

6 鲁奎;考虑运输成本和多供应商的动态经济批量问题研究[D];中国科学技术大学;2007年

7 季ei民;商业银行流动性风险衡量及相关问题研究[D];中国科学技术大学;2008年

8 李妍峰;时变网络环境下车辆调度问题研究[D];西南交通大学;2008年

9 李周清;大规模突发事件救援物资联动调运优化模型与算法研究[D];西南交通大学;2011年

10 朱钧钧;主权违约风险的评估方法和预警模型[D];复旦大学;2011年

相关硕士学位论文 前10条

1 任迪;工程建设物流的采购与库存管理研究[D];大连海事大学;2008年

2 罗志军;基于逆向物流的库存控制策略研究[D];长安大学;2008年

3 李富玲;带有流动性风险的离散时间模型[D];湖南大学;2009年

4 余方平;期货套期保值优化决策模型及其应用研究[D];大连理工大学;2006年

5 刘桂艳;家电产品生产物料搬运方式的选择优化[D];四川大学;2006年

6 王起为;随机市场多期概率准则动态投资组合[D];上海交通大学;2007年

7 张林言;投资于实业项目且借款利率高于存款利率时的投资组合优化问题[D];山东大学;2005年

8 杨黎锋;动态规划数据模型在A公司管理中的应用研究[D];西安建筑科技大学;2012年

9 徐莉莎;我国股份制商业银行流动性风险管理研究[D];浙江大学;2011年

10 方嘉锐;基于近似动态规划的供货风险管理研究[D];清华大学;2011年

，

本文编号：2577804