我国商业银行系统性风险溢出监管研究

发布时间：2020-02-26 16:35

【摘要】：2008年金融危机,随着以雷曼兄弟、美林等为代表的大型的、具有系统重要性的金融机构陷入危机,华尔街金融崩溃,金融体系系统性风险溢出与传染急速发展,迅速引致全球金融动荡、实体经济萎靡。本轮金融危机,系统性风险以其溢出与传染速度之快、危害之大引起金融各界及监管部门高度重视。本轮危机对我国银行业虽有影响,却并不是直接的、毁灭性的。但完全市场化、高度全球化一直是我国金融改革的目标,故我国应未雨绸缪,提早监管系统性风险及其溢出效应。本文定位于从空间维度(也即系统重要性维度)对商业银行系统性风险溢出进行研究,通过理论归纳认识了系统性风险、溢出及监管相关理论,在对系统性风险溢出的定量分析中,本文基于CoVaR技术对我国14家上市商业银行的股票周收益率进行分位数回归分析,设定当银行整体陷入危机,分析单一银行的系统性风险溢出效应,得知交通银行、建设银行、华夏银行、工商银行及中国银行抵御风险能力较强,甚至对银行业整体存在正向溢出效应,能够在阻止银行业整体危机的扩大、深化方面起到积极作用,权衡%CoVaR与资产规模得出中国银行、工商银行及交通银行为我国系统重要性银行(SIBs);设定当某单一银行陷入危机,其对银行整体的系统性风险溢出效应,得知在危机时及经济复苏期间,SIBs及业务结构丰富、资产关联性强、经营方式灵活的股份制商业银行,如华夏银行,系统性风险溢出贡献度高,均应受到特别监管。此外,实证分析还得出,各银行股的无条件风险价值VaR以及规模因素同系统性风险贡献度无必然相关性,并证实了前人对VaR技术与CoVaR技术相比,具有低估风险的缺点。基于此,本文借鉴了英美两国以对SIFIs的特别监管为核心的监管思路,为我国商业银行系统性风险溢出宏观审慎监管提出政策建议。
【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.1

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本文编号：2583046