新时期我国商业银行信用风险管理问题研究

发布时间：2020-03-19 07:59

【摘要】：信用风险一直是商业银行经营管理中所面临的重要风险之一,商业银行信用风险管理水平决定了银行的生存发展及一国的金融稳定。虽然在我国经济转轨和金融监管改革之后,商业银行的盈利能力和风险管理能力不断提高,但是面对全球金融环境的不断变化,特别是面对次贷危机、WTO过渡期结束、巴塞尔协议Ⅲ的推出等全球金融新形势,我国商业银行必然要与时俱进,不断提高信用风险管理水平以应对竞争与挑战。 如何应对新形势的要求、如何解决我国商业银行信用风险管理中存在的问题就成为本文的落脚点。现代商业银行信用风险管理水平将为商业银行提供持续竞争力。金融危机后,由于激烈竞争下导致银行对于市场的盲目乐观,致使信用不断扩张,最终由于房地产市场泡沫的破裂而引发了极具冲击性的信用风险。同样,WTO过渡期的结束将使我国银行业暴露在激烈竞争的市场环境中,能否很好的权衡收益同风险的关系,在提高信用风险管理能力的基础上拓展市场提高收益,成为商业银行获得持续竞争力的最为合理的途径。巴塞尔协议Ⅲ的推出进一步提高银行资本充足率,要求银行增设资本防护缓冲金,能否有效的利用有限资金来实现银行收益,或者说在银行争夺优质客户的同时加强信用风险管理水平,是银行在未来经营管理中面临的挑战。通过以上分析,道德风险是我国商业银行信用风险管理所面临的重要问题。 那么在我国信用风险管理中是否存在道德风险隐患、我国信用风险的管理水平如何就成为笔者主要考察的问题。笔者调查了12家商业银行的信用风险管理状况,并研究了国外商业银行信用风险管理的发展历程,发现我国商业银行在信用风险管理方面所做的努力还停留在国外的传统模式,信用管理方法主要以定性分析为主,对信用风险的预测能力欠缺,管理策略实施不到位,管理过程中对于信息技术的应用有所欠缺,组织结构有待优化,授信人员激励不足,以上问题是我国商业银行信用风险管理中存在的桎梏。这些问题暴露了我国商业银行信用风险管理中存在着一些道德风险隐患,管理水平不足有可能使我国商业银行面临市场竞争中处于不利地位。 如何迎接新形势对我国商业银行信用风险管理提出的挑战和解决我国商业银行信用风险管理中存在的主要问题,不仅需要我们通过一系列方法手段优化商业银行信用风险管理的组织结构、得当运用管理策略、加强人员激励和技术创新,而且需要营造良好的信用环境、加强市场约束、引入外部评级,共同为我国商业银行信用风险管理做出努力。 从理论角度而言,本文通过对现有商业银行信用风险理论的梳理,针对于我国商业银行信用风险管理现状,认清我国现阶段商业银行信用风险管理方法同国外同一阶段管理方法的差距,分析目前现有的方法及管理手段对我国商业银行信用风险管理的成就和不足,有针对性的提出对下一阶段完善我国商业银行信用风险管理体系的建议和措施,并为以后构建适用于我国信贷市场的信用风险管理框架提供理论准备。从现实意义来讲,由于当前国内外金融机构越来越重视风险管理技术在日常经营中的应用,而信用风险一直以来是商业银行关注的问题。特别是对于我国而言,金融市场起步较晚,因此,对于我国商业银行寻找一套适合于我国本土市场的信用风险管理方法具有一定的帮助。 本人基于对全球金融新时期主要特点的研究极其对我国信用风险管理的挑战是本文的创新点,力求为解决我国信用风险管理存在的问题提出对策,文中的不足之处仍是未来学习和生活为之努力的研究方向。
【图文】：

完善我国商业银行治理、增强资本充足率，加强其独立盈利理水平。着国有商业银行市场化进程的不断推进，商业银行信用风险管趋于完善。2004年，银监会出台了((股份制商业银行风险评级办法，包括资本充足率、资产安全评价、管理状况评价、盈利动性评价和市场风险敏感度评价等诸多具体内容，为商业银行提供了详细依据。同年，又对商业银行资本充足率的相关要求部控制管理等内容进行了具体规定，不断加强我国商业银行的水平和抵御风险的能力。至2009年末，我国商业银行资本充足率水平满足巴塞尔协议要家，我国银行业总资产已超过61万亿元，达标银行资产几乎我国商业银行业总资产，银行类存款机构已经尽数达到国际银求，证明了我国商业银行具有一定抵御风险的能力。

的00人L00闪叭002时间图3一 22005一2009我国商业银行不良贷款率变化不考虑2005年至2006年我国商业银行贷款总额剧增对不良贷款的缓释效应，，2006至2009年，我国商业银行贷款授信业务增长率平缓，不良贷款率与不良贷款余额同时呈现双降趋势，说明我国商业银行不良贷款得到了明显的控制。虽然不良贷款双降现象不能全面地代表我国商业银行信用风险管理水平得到了显著提高，这期间夹杂着我国监管当局的共同努力，企业资信状况提高等复杂因素。但是自我国实施金融体制改革以来，商业银行自身经营水平和风险管理能力的提高的确有目共睹，特别是我国银行业在此次金融危机的表现，进一步验证了我国商业银行信用风险管理具备一定实力。
【学位授予单位】：东北财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.2

【引证文献】

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2 孙瑞方;基于KMV模型的我国商业银行信用风险度量[D];天津财经大学;2012年

本文编号：2589949