我国商业银行技术风险评级体系研究

发布时间：2020-03-27 20:14

【摘要】：在信息科技迅猛发展的今天,信息安全已经成为各个行业都需要面临的重要问题。金融科技化在给商业银行带来各种竞争优势和利益的同时,也带来了相应的商业银行技术风险。根据商业银行技术风险的特点,国外同业已经建立了一整套相对规范的技术风险评级管理体系。 本文在借鉴了国外商业银行技术风险管理的经验、方法与成果的基础上,结合我国商业银行技术风险的特点,设计了我国银行技术风险评级体系,包括评级模型、指标设计、指标权重设计和评级方法等。首先参考国内外技术风险评级体系,设计提出了一套商业银行技术风险评级指标,基于IT业务创新支持、IT业务运营支持、IT合规、IT治理、IT支撑资源五大方面对商业银行的技术风险进行全面的风险评估。其次建立评级模型,通过对指标风险量值、指标权重的确立,得出综合评级结果。采用定性分析和定量分析相结合的方式,通过检查表和调查问卷得出初步结果,综合运用层次分析法和DELPHI技术对结果进行修正和完善。最后结合中国建设银行河南省分行科技信息工作的实际情况,依据评级模型,对中国建设银行河南省分行的技术风险进行了整体性评估,针对评级结果对相应的风险隐患和控制措施提出了建设性的意见。将评级模型在实际生产中予以运用和修订,为国有商业银行特别是省一级分行的风险评级工作提供实践证明。
【图文】：

系统的安全属性，，从保密性、完整性、可用性等多方面进行安全以信息系统关键基础设施为对象的信息保障阶段。在这个阶段，迅猛发展，成为新时期信息技术发展的核心。风险评估的理念逐业和人群所接受，并得到了很好的落实实施。欧美等发达国家已的风险评估认证体系，涵盖了评估标准、评估方法、评估技术等作为国际上关于信息安全技术管理和控制的公认权威标准，信息会在 1996 年公布 COBIT(Control Objectives for Information gy)共包含规划与组织、采集实施、交付与支持、监控管理等四个新版本为 4.1 版本。COBIT 已经被世界上很多国家作为信息系统它通过将 IT 实施过程、IT 资源、组织的战略目标结合起来，形成使风险本身、控制需求、实施技术、控制管理达到了有效统一。加高效率地利用信息资源，有效地管理控制信息风险。IT 框架如图 1-1 所示：

2 技术风险评级的理论基础术风险评级的相关概念与理论术风险的要素信息也可以视作是一种特殊的资产，由于其自身的脆弱性及面临的必然要对其进行保护。通过识别科技信息资产各要素间的相互关系科技信息资产面对的风险情况，就是技术风险评估的主要目的。技要素的关系如图 2-1 所示：
【学位授予单位】：华中科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.33;F224

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本文编号：2603336