基于巴塞尔协议的我国商业银行操作风险研究

发布时间：2021-06-28 08:59

现代商业银行作为金融机构最重要的组成部分和金融体系的主体,在其经营发展过程中面临着各式各样的风险,可以说风险是与银行活动相伴而生的,风险管理是商业银行永远也避不开的主题,风险管理的好坏决定了商业银行经营的成功与否。近年来,随着《巴塞尔新资本协议》的逐步推进和实施,我国各商业银行自身经营规模不断扩大,信息化程度日益加深,新技术新产品也层出不穷,其面临的操作风险的压力也越来越大。因此,如何对我国商业银行面临的操作风险的现状进行全面系统地研究,以此来有效防范我国商业银行面临的操作风险,对我国商业银行的健康发展具有实际指导意义。商业银行的操作风险是商业银行在日常经营过程中所面临的重要风险,受到国际银行业的特别重视,巴塞尔委员会就商业银行监管问题通过了《巴塞尔新资本协议》。如何以《巴塞尔新资本协议》为基础来管理我商业银行的操作风险是论文的研究重点,笔者首先从分析商业银行操作风险的定义、分类、特征及被纳入银行监管的历程入手,总结了《巴塞尔新资本协议》对商业银行操作风险的理论界定。其次在分析商业银行组织结构和管理框架两个方面的基础上总结了国际大银行在操作风险管理方面的先进经验。并结合纽约摩根大通银行的实例,分析了国际上先进大银行的操作风险管理架构,并与我国商业银行操作风险管理的现状相比较,总结了其在操作风险管理方面的先进经验。再次结合我国商业银行发展的实际情况分析了的商业银行操作风险的表现及成因。最后,结合笔者在中国银行黑龙江省分行的工作实践,针对我国商业银行操作风险管理的现状,提出了强化我国商业银行操作风险管理的对策建议。
【学位授予单位】：东北石油大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.2

文章目录

摘要

ABSTRACT

创新点摘要

第1章绪论

1.1 研究的背景与意义

1.2 国内外相关研究综述

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 本论文结构思路及主要内容

第2章巴塞尔委员会对操作风险的概述

2.1 操作风险的定义

2.2 操作风险的分类

2.3 操作风险的特征

2.4 操作风险纳入监管的历程

2.5 本章小结

第3章商业银行操作风险管理现状

3.1 国际银行业操作风险管理的基本状况

3.1.1 国际先进银行操作风险管理的组织结构

3.1.2 国际先进银行操作风险管理的流程框架

3.1.3 纽约摩根大通银行操作风险管理体系实例

3.2 我国商业银行操作风险管理的基本状况

3.2.1 认识上存在误区

3.2.2 操作风险管理体系不完善

3.3 本章小结

第4章我国商业银行操作风险成因分析

4.1 组织结构因素导致的操作风险

4.1.1 管理职责分散

4.1.2 监察稽核部门权威性和独立性不强

4.1.3 基层分支机构权限过大缺少相应的制衡机制

4.1.4 基层分支机构操作风险管理职能缺失

4.2 流程因素导致的操作风险

4.2.1 在操作风险管理理念的正确把握上存在偏差

4.2.2 流程执行不严格

4.3 人员因素导致的操作风险

4.3.1 缺乏足够的具有充足知识储备的高素质的员工

4.3.2 部分岗位设计尚不能完全适应操作风险管理的需要

4.3.3 对管理人员约束不利

4.4 系统技术因素导致的操作风险

4.5 外部事件导致的操作风险

4.5.1 法律政策原因

4.5.2 外部欺诈

4.5.3 外部突发事件

4.6 本章小结

第5章强化我国商业银行操作风险管理的对策

5.1 完善操作风险管理的组织架构

5.1.1 设立专门的操作风险管理委员会

5.1.2 建立独立有效的监察稽核部门

5.1.3 建立操作风险扁平化矩阵式组织体系

5.1.4 设立操作风险专管人员

5.2 进一步优化操作风险管理流程

5.2.1 树立正确的操作风险管理理念

5.2.2 建立健全监督检查和奖罚制度

5.2.3 建立科学的操作风险管理办法

5.2.4 加强内部控制制度建设

5.3 强化人力资源管理

5.3.1 培训现有员工并引进高素质人才

5.3.2 实行岗位轮换制并避免岗位交叉

5.3.3 加强对权力的制约和监督

5.4 降低系统因素带来的可能的损失

5.5 优化内外部环境

5.5.1 根据国家政策制度及时调整发展战略

5.5.2 提高员工操作风险识别能力以及风险防范意识

5.5.3 建立应急保障体系

5.6 本章小结

结论

参考文献

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致谢

详细摘要

【参考文献】