我国商业银行监管评级体系研究

发布时间：2020-04-06 08:17

【摘要】：自商业银行诞生以来,风险就与之相伴、形影不离。尤其是20世纪90年代以来,在经济、金融全球化深入发展的基础上,金融创新层出不穷。由于各国对银行的监管和风险管理水平难以适应银行飞速发展的业务的需要,金融危机也呈现出不断增长的势头。随着金融全球化,金融自由化趋势的加强,对我国商业银行的有效监管显得格外重要,监管评级体系是对商业银行开展分类监管、有效监管的重要环节,在一定程度上代表着一个国家的银行业监管水平。我国对商业银行开展监管评级制度的时间不长,但是发展却非常迅速。随着金融业的逐步开放,监管当局积极探索监管评级体系的构建,逐步引入对银行的监管评级制度,并在实践中取得了积极的成效。本文针对我国商业银行面临的风险,结合商业银行相关监管理论和评级体系,借鉴发达国家商业银行监管评级体系的广泛实践经验,分析我国现有商业银行监管评级体系在实际风险评估中的合理性与适时性,综合运用相关计量模型和算法,力求不断完善评级体系,为有效识别和度量商业银行面临的风险提供科学易行的监测诊断工具,从而为监管当局准确把握商业银行风险状况,并有针对性的采取有效监管措施提供依据,促进银行业的分级分类监管,防范和化解银行机构总体风险,维护金融体系安全。同时,也对进一步深入研究商业银行风险评价指标体系具有借鉴和参考价值。
【图文】：

银行,总数,评级体系,商业银行监管

理的评级结果。第五节发达国家商业银行监管评级有效实践和不足一、商业银行监管评级体系在发达国家的有效实践CAMEL评级法被美国三大联邦金融机构实施了18年，同时也被广泛应用于其他银行监管机构对商业银行的评价，随后于1997年实施的CAMELS评级体系也在美国商业银行监管中得到了长期的实践。黄德龙，吕飞，杨晓光(2006)在《中美监管机构对商业银行风险评级的比较研究》中对美国Kansas州境内1986年到2003年的银行骆驼评级实践做出了统计(如图3.1，，3.2所示)，指出KansaS州境内银行从1986年总数444家，其评级实践中，1级银行65家，占比14.6%，有问题银行(被评为3、4、5级)166家，占比37.4%。到1998年，该州银行总数下降为281家，1级银行167家，占比59.4%，有问题的银行4家，占比1.4%。得出了CAMELS评级体系为银行业监管提供了一个规范的风险评价体系，有助于银行业形成优胜劣汰的良性竞争机制，有效促进了银行业的良胜发展。

骆驼,评级体系

英国在20世纪90年代经历了巴林银行倒闭等一系列国际金融事件之后，监管当局开始探索高效的监管模式，随后，英国金融服务局(FSA)制定了《金融机构风险估框架)}，采用A既ow(Advanced形sk一ResponsiveOperatingFramework)评体系对金融机构进行监管评级。ARROW评级制度是从风险角度出发来识别银行的险，采用两维风险评估方法，对银行风险影响力和可能性进行评估，为银行业监管供帮助和支持，从而防范和化解金融风险。这一方法在英国金融业监管中收到了良的效果，使得英国银行业在此后获得了稳定的发展，即使是在受到次贷危机影响的同时，也没有遭受像华尔街那样的灭顶之灾，二、发达国家监管评级体系存在的不足1.CAMELS评级体系存在的不足以MELS作为国际主流监管评级体系在各国的商业银行监管实践中也暴露出一些不足。赵月为(2008)在《巴塞尔新资本协议引领下的银行监管创新》中将CAMELS所暴露的不足之处归纳为四点:一是CAMELS主要是对银行一段时期的经营管理入手评价，提取资本充足率、资产质量、管理水平、盈利状况、流动性、市场风险敏感
【学位授予单位】：复旦大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.2

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