中国商业银行效率及其影响因素研究

发布时间：2020-04-20 06:43

【摘要】：效率作为经济学家分析问题的视角,是现代经济学分析框架中三个重要组成部分之一,是经济学研究的中心问题。商业银行是金融体系的最重要组成部分,商业银行的效率研究能为商业银行调整资源配置和经营策略提升效率提供经验证据;为银行监管当局制定有针对性的监管政策提供理论依据;对中国商业银行生存与发展和金融系统的安全与稳定具有重大意义。本论文共分七章。第一章绪论分析了论文选题的理论与现实意义、确定了分析框架;第二章回顾了效率评价理论、介绍了效率研究方法:总结了国内外银行效率评价研究进展;第三章对中国商业银行效率进行了实证研究;第四章研究了股权结构改革对本文国商业银行效率的影响;第五章研究了引入外资战略投资者对本文国商业银行效率的影响;第六章在计算RD资本存量的基础上运用知识函数实证分析了技术创新对本文国商业银行效率的影响。第七章为结论与展望。论文的主要研究成果如下: ①验证了股权结构结构对银行效率影响的推论现有研究或评价国有银行效率,或评价股份制银行效率,或评价外资银行效率,无法揭示在同一市场环境下、同一竞争平台上不同股权结构银行间的效率差距。通过将样本银行细分为国有控股银行、国内股份制银行、外资控股银行,在样本期间内同时评价不同股权结构银行的效率,实证结果验证了股权结构对银行效率的影响,纠正了现有文献在单个银行间进行效率比较的弊端,解决了商业银行效率评价研究中不细分股权结构的问题。 ②揭示了引入外资战略投资者对银行效率的影响通过公式推导和理论分析,将样本银行按股权结构进行了细分,在样本期间内得以清晰的观察到引入外资战略投资者前后成本效率与利润效率的变化,从而揭示了引入外资战略投资者对银行效率的影响。验证了外资战略投资者在银行的成本控制、市场运作、可持续发展、公司治理上扮演了积极和正面的作用,纠正了外资只能削弱中国商业银行竞争力的片面观点,得出了引入外资股份后银行效率提升的可能原因是技术进步和积极上市的结果。 ③解释了影响银行效率的主要因素通过建立银行效率影响因素的回归模型,从市场集中度、货币供应量、规模经济、资产配置、稳定性、金融创新6个方面去考察影响银行效率的因素,解释了影响商业银行效率的主要因素,验证了实市场竞争程度的提高对本文国商业银行效率产生了重要的促进作用;货币供应量与银行规模都会对银行效率产生影响。
【图文】：

可竞争市场理论,银行业

可能比不上美国的银行业，但在宏观稳定方面，他以说，虽然本文国银行业高度集中，但正是这种格部门带来了稳定效应。竞争市场理论（1981）、斯宾塞（Spence，1983）等人的原始模型型是非常简洁的，，本文将在泰勒尔（1997）①和 M结合银行业的特征给出银行业的可竞争模型。与前在位银行和 m-n≥0 个“潜在进入者”。银行业格局由量{ }nD ,D,L,D12和所有在位者的价格{ }nDDDr ,r,K,r12刻争市场的银行业版本可以用如下三点进行表述，如2011年第07期经济与管理科学辑

前沿面,效率,技术进步

图 2.2 基于前沿面的效率测算Figure2.2 Measuring Efficiency base on frontier②基于生产前沿理论的效率测算：技术进步图 2.3 所描述的经济效率及其分解是 Farren（1957）最早提出来的，这有一个重要的假设：不存在技术进步，所以前沿面没有发生变化。虽然本文早就认识到技术进步能促进效率的提高，许多文献也进行了相关的实证研究；但如何利用前沿理论，从理论上解释技术进步对效率的影响，存在技术进步时如何对经济效率进行分解。
【学位授予单位】：重庆大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F224;F832.3

【参考文献】