中国商业银行净利差的影响因素研究

发布时间：2020-04-23 20:57

【摘要】：在过去的三十年中,中国银行业发生了翻天覆地的变化,它从计划经济下的大一统银行体制逐步过渡到充满竞争的市场经济体制,各地区商业银行的蓬勃发展带来了当今竞争而有序的银行业发展格局。在这种情况下,有不少学者将中国商业银行的盈利模式和国外发达国家商业银行的相比较,以中间业务收入所占利润的比重衡量一家银行的发达程度,并提出中国商业银行应该像国外先进商业银行一样,努力提高中间业务收入的比重,降低利息净收入的比重。然而,从现在中国金融市场、金融产品和消费水平上看,中国商业银行还不具备大幅度提高中间业务收入比重的客观条件,片面拉高中间业务收入是不现实的,相反,如何进一步巩固净利息收入,并提高这个收入的比重来发展商业银行是比较可行的方案。本文旨在分析影响中国商业银行净利差的影响因素,提出进一步提高净利差的方法,帮助中国商业银行获取更多的净利差,保证商业银行健康、持续、稳步地发展。另外,本文还针对中央银行的利率调整,分析了这种调整给商业银行带来的利率风险,讨论了商业银行净利差与利率调整之间的关系。本文第一部分首先对研究背景、研究目的和意义进行了阐述,认为我国商业银行收入主要以净利差为主,相比之下,国外银行的净利息收入占利润的比重较小。在这种情况下,商业银行亟待解决的是如何提高净利差收入,而不是盲目提高其他收入。然后对比了影响净利差因素的国内外文献,发现尽管国内外学者研究方法和结果不同,但是大体上看,这些因素集中在微观、中观和宏观这三个层面上。最后,这一部分还对本文的研究方法与主要内容作了简要的说明。本文第二部分是在上述背景下对影响商业银行净利差的一些因素进行研究,在一些假设下,以一定的理论分析结果作为参照,利用1994-2008年的面板数据对全国主要大型商业银行进行了实证分析,得出了银行净利差的决定因素,发现这些因素广泛存在于微观、中观和宏观这三个层面中,值得一提的是,在这些因素中包含利率风险因素。第三部分对第二部分中的利率风险因素进行了更加深入的分析。首先是提出了一些简化分析的前提假设,然后提出相关的风险模型,这个模型把净利差和与利率风险有关的麦考莱久期联系起来,以随机模拟的方法,静态和动态地分析了利率变动幅度与净利差之间的关系,目的在于讨论商业银行究竟能适应多大幅度的利率调整,以至于这种利率调整不是显得过大,对利率风险的分析有利于检验利率调整是否导致金融系统内体系大范围的不适应,有利于利率政策的制定,并维护金融系统的稳定。在第四部分,本文对以上分析结果进行了一些总结,然后有针对性地提出一些政策建议,这些建议不仅包括商业银行和银行业层面上的具体对策,还包括宏观经济方面的政策建议,如建议商业银行以传统业务为主,合理进行投资,强化风险意识,在充分利用银行在行业内的各种优势的同时,把握宏观经济走向,监测各种宏观经济变量的走势等。第五部分,本文对所进行的分析和研究进行了回顾,总结出了一些创新点,如建立了能较为全面分析净利差的模型,考察前人较少分析的变量,使用较新的数据,除此之外,本文还使用模拟的方法分析了利率调整同净利差的关系；当然,本文也有些许不足之处,如数据存在缺失,现实的复杂性以及研究所采用的方法。这些创新是需要继续坚持的,不足是需要在今后的研究中极力避免的。综合起来看,本文对商业银行净利差决定因素的分析和对利率调整的风险分析值得进一步讨论。
【图文】：

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tZ的 21.80032.扣 043.0005，‘F魂们:侧an创脚嚼。ata，lue。图3一 22004一2。。8年中国十四家商业银行NIM概率分布拟合情况资料来源:根据数据，利用 CrystalBall软件拟合、绘制得到。①这里选用2004一2008这五年的数据是因为，从整体上看，这些数据没有较大的结构性变动，其分布是相对稳定的。36

概率分布,净利,临界值,数据

tZ的 21.80032.扣 043.0005，‘F魂们:侧an创脚嚼。ata，lue。图3一 22004一2。。8年中国十四家商业银行NIM概率分布拟合情况资料来源:根据数据，利用 CrystalBall软件拟合、绘制得到。①这里选用2004一2008这五年的数据是因为，，从整体上看，这些数据没有较大的结构性变动，其分布是相对稳定的。36
【学位授予单位】：东北财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.2

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