基于DEA三阶段模型的我国上市商业银行X效率研究

发布时间：2020-05-12 05:18

【摘要】：在我国的金融体系中,商业银行一直占据着主导地位。2003年,我国银行业开始改革。四家国有商业银行成功上市,掀起了商业银行的上市高潮。另外,2006年底,我国银行业市场向外资金融机构全面开放。从这时起,我国商业银行失去国家政策保护,与外资金融机构平等竞争,面临前所未有的竞争压力。上市商业银行是我国银行业中最具活力的银行,代表我国银行业的整体风貌。上市商业银行的X效率,以及所有制不同的上市商业银行的X效率的差距,都是值得关注和研究的。本文采用DEA三阶段模型来研究我国上市商业银行的X效率,其结构上可分为五个部分。第一部分是绪论。在绪论部分,阐述了研究背景和意义,介绍了商业银行X效率的概念,回顾了国内外的相关文献,概述了研究内容和方法,指出了创新与不足。第二部分是测度方法与模型的选择。国际上普遍采用前沿效率分析方法测算银行的X效率。根据是否需要估计前沿生产函数的具体形式划分,将需要估计前沿生产函数的具体形式的方法称为参数方法,将不需要估计前沿生产函数的具体形式的方法称为非参数方法。对商业银行这类决策单元,很难建模获取参数法所要求的前沿生产函数,参数法不适合,因此选择非参数法。非参数法中的数据包络分析法(DEA)不需要事先假定前沿生产函数的具体形式,可用于测度商业银行的X效率。但传统DEA模型忽略了环境因素和随机误差,易使测度结果出现一定的偏差；而DEA三阶段模型能够剔除环境因素和随机误差的影响,适逢其会地应用于本文中。第三部分是模型变量的选择。使用生产法、中介法,选择人工费用、固定资产净值和存款作为DEA三阶段模型的投入变量,选择净贷款和非利息净收入作为DEA三阶段模型的产出变量。根据样本银行的具体情况,选择实际GDP增长率、存款份额、上市情况和分支机构数作为环境变量。第四部分是实证分析。实证过程分为三个阶段：第一阶段运用传统DEA模型测度我国上市商业银行的X效率,再计算投入差额值；第二阶段运用SFA模型分析环境变量和随机误差对投入差额值的影响,并根据SFA模型的回归结果调整原投入值；第三阶段使用调整后的投入值与原产出值,再次采用传统DEA模型测度我国上市商业银行的X效率。通过实证分析,得出四条结论：①第一阶段与第三阶段的效率值存在明显差异,环境因素对我国上市商业银行的X效率值有较大影响；②我国上市商业银行的整体X效率值逐年上升,其中国有上市商业银行X效率的提高幅度大于股份制上市商业银行；③股份制上市商业银行X效率值改善不明显；④样本期间内,X效率的变化主要来自配置效率。第五部分是对策建议。根据实证结论,结合我国银行业的现状,提出了可行的政策建议。主要有：①推进股份制改革,完善商业银行的法人治理结构；②调整经营结构,拓展商业银行盈利渠道；③尝试混业经营,发展金融控股公司。
【图文】：

变化情况图,资产负债,银行业,金融机构

这充分说明，以银行信贷为主的间接融资在社会总融资中占据着主导地位，并确定了银行业在金融业中的主体地位。2009年底，我国银行业金融机构资产总额达到78.8万亿元，负债总额达到743万亿元(见图1一1)，所有者权益达到4.5万亿元，增长率分别为263%、26.8%和18.4%。2003年，，我国银行业开始改革。2004年，中央汇金公司向中国建设银行和中国银行注入450亿美元;次年4月，中央汇金公司又向中国工商银行注资150亿美元;除此之外，国家还对这三大银行进行不良资产剥离。2006年7月5日和10月27日，中国银行和中国工商银行分别在上海上市。2007年5月巧日和9月25日

流程图,三阶段模型,流程图,DEA模型

计算各决策单元的效率值。此时得到的效率值剔除了环境因素的影响，能够更加客观真实地反映各决策单元的效率水平。根据上面的表述，可以画出DEA三阶段模型的实证流程图，如图2一1。一阶段DEA模型二阶段SFA模型三阶段DEA模型___…‘ ‘使使用第一阶段D以计算出效率值值整整理无效DM刀，计算无效D刻旧的投投入入差额 ---犷犷 :;;;一一 ---一一_朔外铡进行回归一一厂厂丁丁利利用回归结果调整投入值值使使用DEA模型再次计算效率值值图2一 1DEA三阶段模型实证流程图2.3.OEA模型的比较及本文的选择通过对DEA模型的概述，我们可以知道:传统DEA模型直接使用投入产出变量进行分析，未对原始投入产出数据作任何处理。事实上，任何决策单元都会受环境因素的影响，数据计量过程中也会有随机误差。由于环境因素的影响和随机误差的存在，原始数据中不可避免地与真实数据存在偏差。对这种偏差，传统DEA模型无能为力。由于传统DEA模型存在局限
【学位授予单位】：江西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.3;F224

【参考文献】