吉林省农户小额信贷风险管理研究

发布时间：2020-06-15 18:22

【摘要】：小额信贷是一种以城乡低收入阶层为服务对象的小规模的金融服务方式。上个世纪六七年代产生于孟加拉国,最初的目的是为消除贫困和发展农业生产而产生的。在国际上,小额信贷资金的发放主要是通过国家的金融机构或合作组织、资金主要用于农业生产和技术的改造。小额信贷于上世纪九十年代初引入我国,开始在中国农村进行试点,并且在我国迅速发展起来。截至2010年底’,全国共组建新型农村金融机构395家,其中村镇银行349家,贷款公司9家,农村资金互助社37家。吉林省是我国的农业大省,截止到2009年年末2,吉林省总人口2739.55万人,农村人口1278.82万人,占总人口的46.7%,农业人口所占比重很大。并且吉林省是我国的重要粮食产区,人均粮食占有量及玉米出口量均居全国第一位。目前,全省粮食总产达到550亿斤,最高年份达到568亿斤,担负着国家粮食安全的重要使命,如果吉林省的农业发展出现状况,就会危及全国的粮食安全。2007年开始,新型的农村小额信贷机构在吉林省逐步成立,包括村镇银行、贷款公司、邮政储蓄银行等形式。但是在吉林省在小额信贷的开展过程中也面临着一些问题,阻碍了小额信贷的良性发展,如信息电子化程度较低、资金来源渠道狭窄,缺乏稳定充足的资金来源、风险管理不科学、信贷风险管理观念滞后,业务人员数量少、素质低。因此,本文选取吉林省为研究对象,对吉林省小额信贷风险进行研究。吉林省农村小额信贷的实际情况是借款农户多且分散,贷款金额小但业务量大等特点,要建立完备的农村信用系统不是短时间可以完成的,因此,有必要根据实际情况简化评估,建立适合小额信贷农户信用评分系统。本文从小额信贷的产生和发展入手,通过对国外小额信贷运营模式的阐述,分析其对我国小额信贷风险的借鉴意义。然后通过对吉林省小额信贷现状及运营管理面临的问题进行研究,考察小额信贷风险产生的根本原因。本文是在对农户的违约状况的初步分析的基础上,小额信贷员可以以其为参考依据,结合农户的实际情况,对农户进行信贷评分。构建基于专家法的评分卡模型和基于定量模型法的logistic回归模型相结合的方法。本文先构建logistic回归模型,利用有限的数据分析各因素对农户还款情况的影响程度,即logistic模型中β的大小表示权重,就是该变量与违约情况的相关性,经过显著性的检测,如果通过显著性检验,表明该因素与违约概率有影响。我们再利用专家法方法,使小额信贷员根据logistic模型的中p的大小,调整对农户评分的权重,使客观的模型方法和专家的多年经验相结合,更加准确的反应农户的信用情况,对小额信贷中的农户进行信用评分。本文以小额信贷发展历程和存在的问题为背景,运用相关理论,对吉林省小额信贷业务进行了仔细的调查研究,并进行了实证分析,从而得出结论和建议,希望通过本文,为吉林省乃至全国小额信贷的风险评估提供一个可行的方法和借鉴。本文共分为6部分。第一部分是前言,主要介绍了本文的研究背景、目的和意义,有关小额信贷的相关文献综述,以及本文的基本构架。第二部分是相关的理论概述,在这一部分主要分为两块,其一介绍了小额信贷的定义、特征、发展状况,另一块介绍了信用风险点相关概念、特征等问题,用这一部分的理论为后文的论述作铺垫。第二部分是论述了国外小额信贷风险管理模式,介绍了孟加拉格莱珉模式,印尼人民银行模式以及玻利维亚阳光银行模式,由于我国主要受孟加拉银行的影响,所以本文重点是介绍孟加拉模式,并且对三种风险管理模式做了对比并分析国外模式对我国小额信贷发展的影响,以及国外的风险管理方法对我国的借鉴意义。第三部分本文主要是对吉林省小额信贷的风险状况进行分析。在这一部分首先介绍了吉林省小额信贷的发展状况,以及吉林省小额信贷在风险管理方面面临的问题,最后分析了吉林省小额信贷风险产生的根源。吉林省乃至全国的小额信贷面临的风险中最主要的风险是信用风险。因此,第四部分本文主要针对农户的信用风险建立信用评分模型,这部分主要介绍了信用评分的产生及发展情况,国内的银行对信用评分模型的应用,然后介绍了信用评分的方法以及将这些方法应用在小额信贷农户个人信用评估上的可行性。第五部分是实证分析部分。针对吉林省某信贷机构的内部数据进行模型分析,找出对农户违约有显著影响的因素。将定量方法与专家法相结合,综合考虑农户的情况。然后第六部分综合本文对吉林省小额信贷风险状况的分析,结合国外小额信贷的经验,提出吉林省小额信贷风险管理的建议和措施。最后一部分总结全文。本文还有许多不足,尤其在数据的选取和模型的建立方面,由于本人掌握的材料和相关数据有限,研究的内容和方法难免有不当之处,这些是笔者以后要进一步加强的地方。
【学位授予单位】：西南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.4
【图文】：

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图22005一2009年吉林省农村信用社贷款情况25(单位:亿元)在吉林省小额信贷取得成绩的时候，我们也应该注意到吉林省小额信贷所面临的一些问题。据统计，吉林省不良贷款率从2007年到2009年呈下降趋势26(图3)，但贷款损失准备率只有50.7%，拨备27缺口30个亿，但是吉林省农村信用社仅有80亿元资本金，信用社的潜在风险较大。2“数据来源:部分数据来自《吉林统计年鉴》2“数据来源:邱仅军.吉林省农村小额信贷问题及对策.吉林省经济管理+部学院学报〔J]2010年10月第24卷第5期27拨备是对企业经竹中可能己经构成的风险和损失做出准备，反映企业承担的风险和成本，直接冲减

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6.吉林省农村小额信贷的实石卜分析综上所述，我们认为对农户的信贷状况的影响较为显著，在进行信用评分分析的时候可像这些方面倾斜考察。还有一些因素，由于数据及实际情况，如贷款期限、贷款利率等，由于该信贷机构的贷款品种少，只有1年期的小额贷款，因此，统计分析无法分析这些因素显著情况。此外还有如农户的教育程度、不良的习惯(赌博等)没有加以考虑，所以，在foglstic分析基础之上，结合专家法，将这些信息加以考虑，综合对农户进行评分，并且不停地区具有不同的特点，要具体问题具体分析。吉林省农村小额信贷业务对农户进行信用卡评分方法还可以借鉴建设银行上海分行对个人资信评定的方法，将影响农户还款行为的因素分成几个大类(图6)，针对其对还款能力的影响程度打分或者划分权重。

【参考文献】