监管压力对商业银行风险承担行为的影响研究

发布时间：2020-06-17 08:16

【摘要】： 在《巴塞尔协议》在全球广泛实施后,2007年由次贷危机引发的全球性金融危机的爆发,国内外众多银行的倒闭使得理论界和实务界再一次聚焦到商业银行的风险承担行为,政府监管的实施能否有效抑制银行的风险承担也成为关注的重点。且随着《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为银行监管的第三大支柱,显示出市场约束在未来银行监管中的重要地位,市场约束能否抑制银行过度风险承担行为也是本文研究目标之一。 本文采用理论分析和实证分析,定性分析和定量分析相结合的研究方法,分析了银行所受到的包括资本监管和市场约束的监管压力对银行风险承担的影响。论文分为五章。第一章,介绍论文的选题背景及意义,对现有研究成果进行归纳和总结,概述了本文的研究思路和创新点。第二章,理论基础,界定相关概念,分析了监管压力的来源,重点分析监管压力对银行风险承担行为的直接影响和通过作用银行市场势力进而对风险承担作用的间接影响。第三章,理论分析,运用博弈和理论推导的方法分析单个银行和考虑银行业竞争时的银行风险承担行为的形成,分析了银行风险承担行为的影响因素,选择勒纳指数来度量银行市场势力,构建信息披露指数定量银行市场约束压力,选用不良贷款率、Z值和偿付保证金三个指标度量银行风险承担行为。第四章,实证分析,构建实证回归模型,运用多元回归分析监管压力对银行风险承担的影响,结果表明资本监管压力对股份制银行的风险承担行为影响较大,而对国有大银行的影响甚微,而市场约束压力对银行的风险承担行为影响不大,监管压力能通过影响股份制银行的市场势力间接作用其信用风险承担,但不能间接作用于银行的整体风险承担,协整检验结果表明银行资本水平调整和风险承担调整之间存在长期均衡关系。第五章,本文的主要研究结论,并提出了相关政策建议。 本文的创新性工作主要表现在三个方面： 其一,分析了监管压力对银行风险承担行为的作用机理。包括监管压力对风险承担的直接作用,以及通过影响银行市场势力的间接作用。 其二,构建了商业银行的信息披露指数。信息披露指数量化了银行的信息披露情况,是定量分析市场约束压力对商业银行风险承担行为影响的前提。 其三,用理论分析和实证检验两种方法剖析了监管压力对银行风险承担的影响,并在实证检验中以国有大银行和股份制银行为对比研究对象,分析资本监管压力和市场约束压力对银行信用风险承担和整体风险承担的影响。
【学位授予单位】：大连理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.33
【图文】：

’估计值0、10870.05330.09430刀4aZo刀3260.0弘7银行兴业中信华夏民生深发a。’估计值一。刀495一0.0195一0.0142一0.1006一0.1。。g管对上述参数的估计值进行t检验后，大部分参数都不能够通过显著性检验，商业银行的超越对数成本成本函数模型的各项指标均有理论意义，因而可以的不显著性。过上述回归结果可得，勒纳指数为:二卫笙_鱼丛二立丘竺迎业竺望丝过鱼竺生兰鱼五竺些丛上望望尸P，*yZ只*乃一C(0·772一o·004*In另一o·082*In乃+0·078*In乃+o·109*Inxl一0·163*In几一O·042Pi*乃过对上式进行计算，可以得出各个银行的市场势力，且在2002至2009年间市场势力变化可以通过以下两个图形来对比说明:

图4.2股份制商业银行的市场势力 F19.4.2ThemarketPowerofjoint一 equitybanks通过对图4.1和图4.2进行分析我们可以得出，从2002年到2009年这段时间内，中国的商业银行业整体还处在垄断竞争的状况，从所有银行的勒纳指数都除于0至1之间可以看出。同时通过两图的对比分析可知，以中行、建行、工行和交行为代表的传统国有大银行的市场势力近些年来不断下降，而以招商、浦发、深发和民生等为代表的股份制银行的市场势力正在的上升，这一变化趋势说明了中国银行业的竞争水平在不断上升中，国有大银行的优势正不断被打破。4.2.2银行风险承担行为的度量为了更好的分析监管压力对银行风险承担行为的影响

【引证文献】

相关硕士学位论文 前3条

1 何澄;利率水平对商业银行风险承担行为的影响研究[D];东北财经大学;2011年

2 王丽琴;资本充足率监管对我国商业银行风险承担激励的影响研究[D];暨南大学;2012年

3 宋玉;我国商业银行风险承担对货币政策效应的影响分析[D];中国海洋大学;2012年

本文编号：2717333