可变期限投资组合的Sharpe优化模型

发布时间：2020-06-22 01:06

【摘要】： 本文在Sharpe模型的基础上加入投资期限t这个指标,建立同时确定最优投资期限和k-最优投资期限两种优化模型,以解决在选定投资时间后,从给定的T个投资期限中同时确定投资决策与期限的投资组合问题.文中运用二次优化方法通过求解T个非凸光滑优化问题得到最优投资期限模型的解,并运用截断凝聚同伦方法对k-最优投资期限模型进行求解.最后通过证券市场数据进行实证分析.
【学位授予单位】：大连理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F224;F830.59

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本文编号：2724940