我国投资银行风险管理研究

发布时间：2020-06-30 14:22

【摘要】：随着经济全球化、金融证券化趋势的不断加强,投资银行在经济与金融发展过程中所处的特殊地位也越来越明显。投资银行作为活跃于国际金融市场上的一支重要的金融力量,在现代市场经济和金融体系中发挥着不可替代的作用。投资银行业是充满风险与机遇的行业,并且随着投资银行业务领域的发展和业务结构的多样化,高风险已经成为投资银行业必然要面对的固有特性。我国的投资银行业发展较晚,与国外投资银行相比仍有较大的差距。加入WTO(World Trade Organization,简称WTO)后,我国投资银行业面临着更加激烈的市场竞争,这种竞争考验着投资银行自身风险管理能力,也促进了金融体制和资本市场制度的日臻完善。本文从分析投资银行业务入手,依据投资银行业务风险来源对投资银行风险进行分类,归纳出了投资银行风险产生的原因、风险管理的一般流程、方法及风险管理的措施。为了使本研究对我国投资银行风险管理有具体的借鉴和指导意义,本文重点研究了我国投资银行的市场风险和操作风险,针对我国投资银行市场风险的现状,提出构建市场风险预警机制,加强金融工具信息披露和对市场风险量化识别、管理的建议。针对操作风险的现状和存在的不足,提出梳理内部组织结构,强化风险管理部门职能,对业务及风险管理流程再造,并配合公平、有效的奖惩机制有效控制操作风险。随着国内外投资银行业的竞争与融合,我国的投资银行业还会面临更加复杂的风险管理新问题,希望本文所做的分析和研究对我国投资银行风险管理问题有借鉴和指导意义。
【学位授予单位】：华北电力大学（北京）
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.2
【图文】：

投资银行,经纪业务,风险,自营业务

2.1.2.1按投资银行业务划分投资银行面临的风险按照业务划分，可分为证券经纪业务风险、自营业务风险、投资银行业务风险、资金管理业务风险和其他业务风险五大类，如图2一1所示。

投资银行,战略风险,风险分类,金融产品

华」匕电力大学硕士学位论文2.1.2.2按风险的来源划分投资银行面临的风险按照来源划分，可分为八大类，如图2一2所示。JJJ认一仁一夕气i一’’图2一2投资银行面临的风险分类(l)战略风险投资银行的业务始终处于发展创新中，市场中不断出现新的金融产品、新的交易方式和新的交易品种，需要持续地调整发展战略以适应业务的发展，但是，作为决策者在调整发展战略时，应该能够准确地预测市场未来的发展方向或趋势。如果指定的战略偏离正确的轨道，必然会带来巨大的风险。在投资银行运作中，战略风险指由于具体决策人的投资策略失误、决策程序不当或具体操作人实施投资策略失误等因素的影响，导致投资收益产生的异常波动，遭受损失的可能性，包括投资决策风险、投资操作风险、投资品种风险等。(2)市场风险市场风险是由于利率、汇率变动

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