中国商业银行流动性压力测试研究

发布时间：2020-07-28 10:47

【摘要】：流动性风险因其高度不确定性、强传染性、强大的破坏力,被商业银行称为“最致命的风险”,而对流动性风险的管理一直是商业银行经营管理过程中的重大难题。在金融、经济日趋全球化的今天,银行的流动性风险管理也凸显出其重要性,特别是由次贷危机引发的全球金融危机更是暴露出银行业流动性风险管理中存在的重大缺陷,给流动性风险管理提出了新的挑战,同时也引起了监管当局对流动性风险管理的高度重视,而流动性压力测试作为一种新型的流动性风险度量工具,对它的应用研究既有助于商业银行预测在未来金融市场最不利的情形下自身承受风险的能力,又有助于银行更为深刻地理解流动性风险管理的实质,并通过主动改变管理策略更加有效地防范流动性风险的发生。中国银监会也于2009年10月29日颁布了《商业银行流动性风险管理指引》,明确要求商业银行至少每季度执行一次常规流动性压力测试。 本文采用理论研究与实证分析相结合、比较研究与综合分析相结合的方法,由次贷危机引发的银行业流动性风险问题入手,讨论了其对国际银行业的影响及对中国商业银行加强流动性风险管理的启示,并详细介绍了流动性风险管理理论发展的四个阶段。在此基础上,本文详细介绍了流动性压力测试静态和动态度量方法,并对其进行了比较分析,其中静态度量方法主要包括资产流动性比例和负债流动性比例；动态度量方法主要包括流动性缺口压力测试法和主流的流动性压力测试法——敏感性分析和情景分析。同时对流动性压力测试一般步骤进行了研究。在压力测试框架下,本文对上市银行如何对面临的流动性风险进行流动性压力测试进行了研究。.在应用研究部分,本文利用八家上市银行历年的年报等大量相关数据,创新性地将房价变动作为风险驱动因素引入流动性压力测试过程,以法定存款准备金率上调、IPO(新股申购)所引起的存款集中提取、房价变动引起的存款流失及即时融资能力为风险驱动因素,以国有商业银行和股份制商业银行为比较研究对象进行了流动性压力测试实证分析,并对实证结果进行了详细的分析。最后本文从推广流动性压力测试、优化房地产贷款结构、加强金融创新力度、制定完善的流动性管理计划等方面对不同类型商业银行的流动性风险管理提出相关的建议。
【学位授予单位】：武汉理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.33
【图文】：

(数据来源:各上市银行2009年年报)4.3中国商业银行流动性压力测试实证结果分析由表4一5和图4一4可以看出，国有商业银行和股份制商业银行的超额备付率水平均处于轻度压力区域，抵御流动性风险的能力较强，但同时也应注意到股份制商业银行的超额备付率水平明显高于国有商业银行，即国有商业银行的流动性管理效率高于股份制商业银行。4.3.1中国商业银行流动性压力测试应用约束在执行流动性压力测试的过程中，无论是国有商业银行还是股份制商业银

【引证文献】

相关硕士学位论文 前2条

1 王源;兰州地区商业银行流动性风险管理研究[D];兰州商学院;2012年

2 杨先灵;主权债务危机对欧元区银行流动性的影响分析[D];西南财经大学;2012年

本文编号：2772773