我国商业银行个人消费信贷的风险管理

发布时间：2017-04-03 17:09

  本文关键词：我国商业银行个人消费信贷的风险管理，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文采用理论与实际相结合的方式，对我国商业银行开展个人消费信贷业务所面临的主要风险进行考察和记述，分析了个人消费信贷风险的产生原因和影响因素，以及我国商业银行目前所采用的风险管理手段和存在问题，重点阐述在我国缺少个人信用制度的现实情况下，借鉴美国建立完善的个人信用制度和个人消费信贷先进的风险管理手段两方面的经验，探讨在我国商业银行内部建立一套完善的个人消费信贷的风险管理体系和提出具体防范风险的措施。 第一部分简要介绍个人消费信贷的风险分类，主要对目前我国商业银行开展个人消费信贷所面临的主要风险：市场风险、信用风险和操作风险进行具体的介绍。 第二部分分析我国个人消费信贷风险的形成原因，主要从信用制度、信用环境以及个人信用观念和行为三个方面进行阐述，其中信用制度方面主要原因是法律不健全，缺少全面完备的个人信用法律体系；缺少个人信用征信机构和没有科学的个人信用评估体系；由于我国建立个人信用制度正处于在经济较发达地区进行试点的阶段，政府在推动个人信用立法、培植个人信用征信机构、建立个人信用信息网络和建立社会保障体系等方面缺少力度。信用环境方面主要是我国正处于经济转轨时期，社会信用环境恶化，，市场秩序和失信惩罚机制尚未建立，“挤出效应”严重；由于个人信用资料分散或不准确，各商业银行和政府部门之间各自为政导致个人信用信息不对称，容易产生道德风险和逆向选择现象。个人信用观念和行为方面主要是个人信用意识淡薄和个人道德低下，市场上失信者驱逐守信者，失信者得利，守信者遭殃的“格雷欣法则”累见不鲜；而我国个人消费者消费观念落后和个人预期收入的变化导致对个人消费信贷的影响也是重要的风险形成原因。 第三部分阐述我国商业银行目前开展个人消费信贷的贷前调查手段、贷款审批和贷后管理手段等，分析我国商业银行个人消费信贷业务发展状况、风险控制方式及存在问题，指出在我国发展个人消费信贷业务存在的主要障碍和瓶颈是缺少个人信用制度。本部分以我国商业银行办理个人消费额度贷款为例，说明个人消费信贷业务的风险控制方式及问题。在个人资信评级办法中，通过研究评级办 法的主要内容，客户资信等级和信用额度的关系，以及客户评价报告的具体评分 要素和标准，指出贷前调查存在的问题，主要是个人信用状况所涉及的要素不全 面，主观定性参数较多而客观定量分析很少，缺少消费者预期收入的判断等。在 贷款的审批环节中，主要分析存在问题。在贷后管理手段中，主要对贷后管理的 目的、贷款五级分类方法、贷款分类矩阵等进行表述，并对缺乏退出机制、风险 转嫁制度创新不足和“假个贷”进行分析。 第四部分重点考察美国个人信用制度的建立及运行模式、个人消费信贷的发 展和开展个人消费信贷的风险管理手段，并具体指出美国模式对开展个我国人消 费信贷业务具有的重要借鉴意义。文章主要考察了美国完善的信用法律体系、发 达的个人信用服务中介机构和信用评级办法、政府和专业协会对信用行业的监督 和管理，以及良好的个人信用意识以及优秀的信用管理教育和研究等方面的个人 信用制度优点。从个人信用资料的收集和登记、信用数据的加工处理和信用评估、 信用产品的销售使用三个环节对美国个人信用征信模式进行归纳总结。对美国个 人消费信贷的发展历史和市场原因进行简要介绍，重点对美国的个人消费信贷风 险管理手段进行分析。首先是风险管理组织架构的设置和风险经理制度的推行， 建立了覆盖整个系统及各项业务的风险管理框架，形成了全面风险管理能力，包 括对风险的识别、理解、计量、评估等风险管理的全过程。其次是以内部管理为 主，突出事前监控的地位和作用，提高预防风险的能力。第三是加强贷中复查和 贷后检查制度，贷款审批实行权限管理。最后是对管理和制度进行创新，对不同 的风险类型建立“经济资本制度”和模型进行管理。在此基础上，对我国商业银 行防范个人消费信贷的风险提出几点借鉴意义:一是建立和完善我国的个人信用 制度，促进个人消费信贷业务的发展;二是建立完善的内控制度，加强对贷款各 环节的风险监控;三是重视方法制度和模型的创新;四是强化组织体系的保证和 信息系统的支持。 第五部分通过分析我国个人信用体系的新特点和个人消费行为及特点的相 关性，提出建立和完善我国个人信用体系的时机己来临以及如何建立我国商业 银行个人消费信贷的风险管理体系，并提出具体防范个人消费信贷风险的有效措 施。文章先分析我国建立和完善个人信用体系的条件，再由个人信用观念的变化， 通过抽样中国建设银行深圳市分行个人不良贷款的数据，分析个人消费行为的特 点及其内在关系，为建立商业银行个人消费信贷风险管理体系提供指标参考。通 过前面几章的分析，文章总结我国商业银行建立风险管理体系必须从以下几方面 着手:第一是要建立统一的信贷风险管理文化和理念;第二是要设置合理高效的 信贷风险管理组织架构;第三是要建立信贷业务部门之间的平衡制约关系;第四 是要建立个人消费信贷的审批权限动态管理和决策制度;第五是?
【关键词】：商业银行 个人消费信贷 个人信用制度 风险管理
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2003
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 引言11-13
• 1 、 个人消费信贷的风险考察13-17
• 1.1 我国商业银行个人消费信贷的分类13-14
• 1.2 商业银行个人消费信贷的风险描述14-17
• 1.2.1 市场风险15
• 1.2.2 信用风险15-16
• 1.2.3 操作风险16-17
• 2 、 个人消费信贷的风险形成原因17-25
• 2.1 信用制度因素17-20
• 2.1.1 法律不健全17-19
• 2.1.2 缺少个人信用征信机构，没有科学的个人信用评估体系19-20
• 2.1.3 政府推动不力20
• 2.2 信用环境因素20-22
• 2.2.1 社会信用环境恶化20-21
• 2.2.2 信息不对称21-22
• 2.3 个人信用观念和行为因素22-25
• 2.3.1 个人信用意识淡薄22-23
• 2.3.2 个人道德因素23
• 2.3.3 个人消费观念落后23-24
• 2.3.4 个人预期收入的变化导致消费行为的变异24-25
• 3 、 我国商业银行个人消费信贷风险的控制方式及问题25-35
• 3.1 贷前调查手段及存在问题26-31
• 3.1.1 个人资信评级办法和客户评价报告27-30
• 3.1.2 存在问题30-31
• 3.2 个人消费信贷的审批及存在问题31-32
• 3.2.1 贷款的审批31
• 3.2.2 存在问题31-32
• 3.3 个人消费信贷贷后管理手段32-35
• 3.3.1 贷后管理手段32-34
• 3.3.2 存在问题34-35
• 4 、 国外商业银行个人消费信贷风险管理的经验考察35-54
• 4.1 美国个人信用制度与运行模式36-40
• 4.1.1 完善的个人信用法律体系36-37
• 4.1.2 发达的个人信用中介机构和信用评级办法37-38
• 4.1.3 政府和专业协会对信用行业的监督和管理38-39
• 4.1.4 良好的个人信用意识以及优秀的信用管理教育和研究39
• 4.1.5 美国个人信用信息征信的运行模式39-40
• 4.2 美国商业银行个人消费信贷的发展与风险管理手段40-47
• 4.2.1 美国个人消费信贷的产生40-41
• 4.2.2 美国个人消费信贷的发展41-42
• 4.2.3 促进美国个人消费信贷发展的原因与市场特征42-43
• 4.2.4 美国商业银行个人消费信贷的风险管理手段43-47
• 4.3 对我国开展个人消费信贷业务及风险管理的借鉴意义47-54
• 4.3.1 加快建设我国个人信用制度的步伐48-52
• 4.3.2 风险管理以事前预防为主，关键要有完善的内控制度52-53
• 4.3.3 信贷风险的管理要重视方法制度的创新53-54
• 4.3.4 风险管理要有严密的组织体系作保障和强大的信息系统支持54
• 5 、 建立我国个人信用体系，加强个人消费信贷风险管理的对策思考54-68
• 5.1 建立和完善我国个人信用体系，强化风险管理力度54-58
• 5.1.1 买方市场的出现为个人信用提供广阔的市场前景55
• 5.1.2 我国个人信用观念的变异提供思想基础55-56
• 5.1.3 个人消费行为及特点的相关性分析56-58
• 5.1.4 完善的个人信用体系与个人消费信贷风险管理的关系58
• 5.2 建立我国商业银行个人消费信贷的风险管理体系58-63
• 5.2.1 建立统一的信贷风险文化和理念58-59
• 5.2.2 设置合理高效的信贷风险管理组织架构59-60
• 5.2.3 建立信贷业务部门之间的平衡制约关系60
• 5.2.4 建立个人消费信贷的审批权限动态管理和决策制度60-61
• 5.2.5 强化个人消费信贷业务风险研究和监控61-62
• 5.2.6 加强研究个人消费不良贷款的处置方式62-63
• 5.3 防范个人消费信贷风险的具体措施及配套条件63-68
• 参考文献68-69

【引证文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 王灏;我国商业银行个人消费信贷信用风险评估研究[D];长春理工大学;2011年

2 宁静;基于Logistic模型的我国商业银行消费信贷风险评估研究[D];广东商学院;2011年

3 黎洁;我国商业银行消费信贷的风险管理[D];西南财经大学;2006年

4 谢萌;消费信贷信用风险分析及其防范对策研究[D];武汉理工大学;2007年

5 黄学军;商业银行个人贷款业务风险管理研究[D];湖南大学;2007年

6 张玉婷;我国消费信贷个人信用风险评估研究[D];武汉理工大学;2007年

7 刘冰洁;我国个人消费信贷风险研究[D];山西财经大学;2010年

8 王国栋;我国信用消费伦理研究[D];山西财经大学;2012年

9 韦宁;客户分层系统在个人无抵押信贷风险管理中的应用及实施[D];北京邮电大学;2012年

10 鲍奕晓;江苏省个人消费信贷发展对经济增长的影响分析[D];南京农业大学;2009年

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本文编号：284663