基于奖惩系统的我国商业银行内部信用评级仿真研究

发布时间：2020-10-31 23:35

　　 信用评级是采用科学的方法和规范化的程序,对评级对象履行相应经济承诺能力及其可信任程度进行调查、分析、评价、测定和审核,对评级对象的偿债能力和违约风险作全面的评价。当一般企业向商业银行寻求贷款业务时,如果商业银行对企业的信用能力无从知晓或者知之甚少,则对商业银行而言,贷款给该企业的认知风险很大。造成的结果就是该企业在金融市场难以融资,或者必须支付高额的风险溢价才能筹得所需资金。因此,在缺乏信用等级标准的参考指标下,资本市场中的资金将无法充分发挥应有的效应。而信用评级制度即在投资人对筹资人的信息缺口上架起信息桥梁,使投资人的认知风险得以降低,同时资本市场的运作得以顺畅。奖惩系统是机动车险第三者责任险中保险定价的一种方式,即对上一年期限中没有发生违约的客户,在续约时给予资费上的优待(资费折扣)；而对发生了一次或多次违约的客户追加资费或给予惩罚。该制度被称为奖惩系统,在我国也被称作无赔款优待体系。 本文的研究内容是在我国商业银行内部信用评级体系中尝试引入奖惩系统并对其进行仿真研究。首先从定性分析法确立构建商业银行内部信用评级模型的一些因素,之后基于主成分因子分析法提取商业银行内部信用评级模型的公共因子。然后根据提取的公共因子尝试将奖惩系统引入商业银行内部信用评级体系,确立信用评级体系的转移概率矩阵,同时通过建立系统动力学模型仿真模拟贷款客户在奖惩系统中可以获得的贷款利率折扣,并比较基于违约次数和违约大小的奖惩系统模型,最后就我国商业银行内部评级体系提出改进建议。
【学位单位】：南昌大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2010
【中图分类】：F832.33;F224
【部分图文】：

第一章引论者Prohit模型。另外，由于信息技术的突飞猛进，另一部分的学者也开始采用模糊评价法或类神经网络模型来设计新的信用评级模型。⑦对宏观经济环境和产业发展周期的考虑产业风险是指企业所属的行业在国内经济的相对重要性及其特有的风险和机会。根据历史资料表明，当所处经济环境衰退时，企业的破产率往往大幅上升，因此，要掌握受评企业信用等级的变化，就必须了解该企业的产业所处的生命周期阶段、产品景气程度、产业的竞争结构以及当时的宏观经济情况等。将产业发展周期纳入评级中，基本有如下两种方法，一是评级不因循环变动，二是小幅度调整，如图2.1所示。公司绩效公司绩效

图4.1碎石图对于表4.3的数据选取3个因子的结果见表4.4，结果表明每个变量的公因子方差都很高，每个变量的信息被保留的程度都在80%以上。4.4主成分法提取的因子载荷矩阵初始解

商业银行内部评级体系SD流图
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本文编号：2864676