巴塞尔协议下中国商业银行资本充足率监管研究
发布时间：2020-12-07 05:11
从全球范围来看,经济金融环境的剧烈变化迅速改变了银行的经营环境,加大了银行的经营风险,历史经验告诉我们,任何一场金融危机的发生都是推动金融监管体制改革的催化剂,在竞争愈趋激烈的国际化运营环境中,金融创新不断涌现,风险管理的外延和内涵不断扩大,《巴塞尔协议Ⅰ》一直秉承的资本充足率管理理念受到挑战。《巴塞尔协议Ⅱ》的核心问题一直是如何对商业银行的资本充足率实施监管,提出对资本充足率应该进行严格监管以应对潜在风险是完全必要的。在制定商业银行资本监管政策的过程中,我国银行业监管部门应该从当前的经济发展阶段和实体经济需要出发,着眼于全社会资源的合理有效配置,因地制宜地确定合理的资本监管标准。面对2007年美国次贷危机发生导致全球金融危机的爆发,以巴塞尔委员会为代表的国际金融监管组织以及各国各地区的监管当局,对现行的条例指引和规章制度进行修订和整理,这些补救措施一方面是为了度过当前金融危机所造成的难关,另一方面是为了构建长期稳定的金融体系,最大限度地避免类似金融危机的再度发生。《巴塞尔协议Ⅲ》的正式出台,使我国银监会整体监管的脉络和框架逐步明晰,我国商业银行按照其要求提高资本充足率,强化资本监管。...
【文章来源】：云南财经大学云南省
【文章页数】：74 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
目录
第一章 导论
第一节 研究背景及意义
第二节 国内外的研究现状
一、国外研究现状
二、国内研究现状
第三节 研究内容与研究方法
一、研究内容
二、研究方法
第二章 巴塞尔协议关于商业银行资本充足率监管框架的演进
第一节 《巴塞尔协议Ⅰ》资本监管理念的初步形成
一、1988 年《巴塞尔协议Ⅰ》出台背景及核心内容
二、1999 年针对主要缺陷对《巴塞尔协议Ⅰ》的修改
第二节 《巴塞尔协议Ⅱ》资本监管框架的改进与完善
一、《巴塞尔协议Ⅱ》的三大支柱架构
二、《巴塞尔协议Ⅱ》的主要创新
三、《巴塞尔协议Ⅱ》对我国商业银行资本监管的影响
第三节 《巴塞尔协议Ⅲ》资本监管的新框架
一、金融危机下《巴塞尔协议Ⅲ》的出台
二、《巴塞尔协议Ⅲ》对资本监管的主要内容
三、《巴塞尔协议Ⅲ》反映出的资本监管理念
四、《巴塞尔协议Ⅲ》给我国商业银行带来的机遇
第四节 巴塞尔协议对商业银行资本充足率的要求
一、《巴塞尔协议Ⅰ》的资本充足率要求
二、《巴塞尔协议Ⅱ》对资本充足率管理的改进
三、《巴塞尔协议Ⅲ》对资本充足率的新要求
第三章 巴塞尔协议背景下我国商业银行资本充足率及其监管发展现状
第一节 商业银行资本监管的重要性及其核心指标
一、商业银行资本监管的重要性
二、商业银行资本监管核心指标——资本充足率
第二节 我国商业银行资本充足率现状及存在的主要问题
一、我国国有商业银行资本充足率的现状分析
二、我国股份制商业银行的资本充足率现状分析
三、我国商业银行资本充足率存在的主要问题
第三节 我国商业银行资本充足率监管现状及存在的主要问题
一、我国《商业银行资本充足率管理办法》简介
二、我国商业银行资本充足率监管现状
三、我国商业银行资本充足率监管问题探讨
第四节 我国商业银行资本充足率监管面临的挑战
一、对资本要求提高的改进
二、监管水平的提高和范围的扩大
三、信息披露要求的完善
第四章 《巴塞尔协议Ⅲ》框架下我国商业银行资本充足率监管新思路
第一节 实行新的资本充足率监管制度
第二节 资本补充提升拨备覆盖率
一、拨备率的界定
二、拨备率的提出
第三节 商业银行杠杆率监管
一、杠杆率的界定
二、高杠杆是银行脆弱性的主要原因
三、资本充足率和杠杆率的互补
第四节 建立流动性风险监管标准
一、流动性覆盖率（LCR）
二、净稳定融资比率（NSFR）
第五章 小结
参考文献
致谢
在学期间发表的研究成果
【参考文献】：
期刊论文
[1]对我国资本充足率监管中次级债发行的辩证思考[J]. 黎四奇. 湖南公安高等专科学校学报. 2009(03)
[2]金融危机对我国实施新资本协议的影响——评新资本协议的最新修改建议[J]. 王胜邦,陈颖. 新金融. 2009(06)
[3]对当前商业银行密集发行次级债补充资本金的思考[J]. 曹乾. 中国农业银行武汉培训学院学报. 2009(03)
[4]关于法国兴业银行案件教训与处理经验的若干思考[J]. 赵鸿雁. 经济师. 2009(05)
[5]《新巴塞尔协议》下我国商业银行资本充足现状分析[J]. 徐耿峰,高成乾. 金融经济. 2008(18)
[6]论金融衍生工具的风险与防范[J]. 叶强. 内蒙古科技与经济. 2008(02)
[7]我国银行业次级债市场约束效应研究[J]. 靳瑾,褚保金. 现代金融. 2007(06)
[8]我国商业银行提高资本充足率的途径和方法[J]. 王佳佳. 理论界. 2007(05)
[9]从巴林银行案和中航油事件看衍生工具的风险控制[J]. 李明辉. 当代经济管理. 2006(04)
[10]发行次级债券对我国商业银行资本充足率的影响研究[J]. 黄玉龙,刘彦明,李思维. 特区经济. 2006(06)
本文编号：2902692
【文章来源】：云南财经大学云南省
【文章页数】：74 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
目录
第一章 导论
第一节 研究背景及意义
第二节 国内外的研究现状
一、国外研究现状
二、国内研究现状
第三节 研究内容与研究方法
一、研究内容
二、研究方法
第二章 巴塞尔协议关于商业银行资本充足率监管框架的演进
第一节 《巴塞尔协议Ⅰ》资本监管理念的初步形成
一、1988 年《巴塞尔协议Ⅰ》出台背景及核心内容
二、1999 年针对主要缺陷对《巴塞尔协议Ⅰ》的修改
第二节 《巴塞尔协议Ⅱ》资本监管框架的改进与完善
一、《巴塞尔协议Ⅱ》的三大支柱架构
二、《巴塞尔协议Ⅱ》的主要创新
三、《巴塞尔协议Ⅱ》对我国商业银行资本监管的影响
第三节 《巴塞尔协议Ⅲ》资本监管的新框架
一、金融危机下《巴塞尔协议Ⅲ》的出台
二、《巴塞尔协议Ⅲ》对资本监管的主要内容
三、《巴塞尔协议Ⅲ》反映出的资本监管理念
四、《巴塞尔协议Ⅲ》给我国商业银行带来的机遇
第四节 巴塞尔协议对商业银行资本充足率的要求
一、《巴塞尔协议Ⅰ》的资本充足率要求
二、《巴塞尔协议Ⅱ》对资本充足率管理的改进
三、《巴塞尔协议Ⅲ》对资本充足率的新要求
第三章 巴塞尔协议背景下我国商业银行资本充足率及其监管发展现状
第一节 商业银行资本监管的重要性及其核心指标
一、商业银行资本监管的重要性
二、商业银行资本监管核心指标——资本充足率
第二节 我国商业银行资本充足率现状及存在的主要问题
一、我国国有商业银行资本充足率的现状分析
二、我国股份制商业银行的资本充足率现状分析
三、我国商业银行资本充足率存在的主要问题
第三节 我国商业银行资本充足率监管现状及存在的主要问题
一、我国《商业银行资本充足率管理办法》简介
二、我国商业银行资本充足率监管现状
三、我国商业银行资本充足率监管问题探讨
第四节 我国商业银行资本充足率监管面临的挑战
一、对资本要求提高的改进
二、监管水平的提高和范围的扩大
三、信息披露要求的完善
第四章 《巴塞尔协议Ⅲ》框架下我国商业银行资本充足率监管新思路
第一节 实行新的资本充足率监管制度
第二节 资本补充提升拨备覆盖率
一、拨备率的界定
二、拨备率的提出
第三节 商业银行杠杆率监管
一、杠杆率的界定
二、高杠杆是银行脆弱性的主要原因
三、资本充足率和杠杆率的互补
第四节 建立流动性风险监管标准
一、流动性覆盖率（LCR）
二、净稳定融资比率（NSFR）
第五章 小结
参考文献
致谢
在学期间发表的研究成果
【参考文献】：
期刊论文
[1]对我国资本充足率监管中次级债发行的辩证思考[J]. 黎四奇. 湖南公安高等专科学校学报. 2009(03)
[2]金融危机对我国实施新资本协议的影响——评新资本协议的最新修改建议[J]. 王胜邦,陈颖. 新金融. 2009(06)
[3]对当前商业银行密集发行次级债补充资本金的思考[J]. 曹乾. 中国农业银行武汉培训学院学报. 2009(03)
[4]关于法国兴业银行案件教训与处理经验的若干思考[J]. 赵鸿雁. 经济师. 2009(05)
[5]《新巴塞尔协议》下我国商业银行资本充足现状分析[J]. 徐耿峰,高成乾. 金融经济. 2008(18)
[6]论金融衍生工具的风险与防范[J]. 叶强. 内蒙古科技与经济. 2008(02)
[7]我国银行业次级债市场约束效应研究[J]. 靳瑾,褚保金. 现代金融. 2007(06)
[8]我国商业银行提高资本充足率的途径和方法[J]. 王佳佳. 理论界. 2007(05)
[9]从巴林银行案和中航油事件看衍生工具的风险控制[J]. 李明辉. 当代经济管理. 2006(04)
[10]发行次级债券对我国商业银行资本充足率的影响研究[J]. 黄玉龙,刘彦明,李思维. 特区经济. 2006(06)
本文编号：2902692
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