经济物理学中的金融数据分析：统计与建模

发布时间：2020-12-23 02:43

　　在经济物理学的领域中,经济物理学家们借用统计和建模的分析方法,探寻经济与金融系统中的普适规律。本文围绕“经济物理学中的金融数据分析：统计与建模”的主题,介绍了我在攻读物理学博士学位期间开展的多项金融数据研究课题。这些研究工作基于经济物理学中的统计与建模方法,尝试揭示隐藏在金融数据背后的统计特征与运动规律。在第一章中,我首先回顾了经济物理学的发展简历,然后介绍了经济物理学的方法论,阐明了在经济物理学领域中物理学家们开展研究的范式。在第二章中,我介绍了经济物理学中常见的研究方法,主要包括两部分的内容：一是统计方法,二是建模方法。如中国古语所言：“工欲善其事,必先利其器”,这些研究方法构成了后面各项金融数据分析工作的基础。第三章是本文的核心部分,主要介绍我在金融数据统计分析和建模分析两个方面的工作成果。在基于代理人建模方法研究股票市场的研究课题中,我们成功引入了动量投资者的角色,这项工作对基于代理人建模方法研究投资者行为具有启发意义。在挖掘股票价格时间序列统计模式的研究课题中,我们揭示了股票价格反转强度的奇异双峰分布,验证了股票市场长期可预测性的存在,并为股票市场的长期预测提供了重要的启发。... 

【文章来源】：复旦大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：111 页

【学位级别】：博士

【部分图文】：

标普500指数的分钟对数收益率的分布（空心圆点），虚线与实线分别为正态分布与列维分布

Gopikrishnan，Meyer, Amaral 和 Stanley 在分析标普 500 指数分钟对数收益率的累枳概率分布吋，发现无论是正尾部还是负尾部，都很好地符合幕函数的形式[20]。他们拟合得到的幂指数近似为-3，落在列维分布区间之外，如图2. 5。1I \j I 1 I 1 I—IIr I-] 1 1 1 I It I I

也可见波动率的另一种定义：V = -Ii[ii|S(ti) — |i| (2. 11)在以上两式中，为该段时期内价格收益率序列S(ti)的平均值。一般认为，种定义之间的差异，对分析结果汉带来定量上的变化，并不影响许多重要的结论，包括所谓的波动率藤集现象（volatility clustering)。

【参考文献】：
期刊论文
[1]漫谈经济物理学[J]. 黄吉平.  现代物理知识. 2010(06)
[2]经济研究中的物理学[J]. 王有贵,郭良鹏.  物理. 2010(02)
[3]金融市场的宏观建模和微观建模——从金融海啸与市场风险谈起[J]. 周炜星.  物理. 2010(01)
[4]金融物理的若干基本问题与研究进展(Ⅱ)——基于经纪人的动力学模型的建模与分析[J]. 李平,汪秉宏,全宏俊.  物理. 2004(03)
[5]金融物理的若干基本问题与研究进展(Ⅰ)——价格的统计分析与价格涨落的随机过程模型[J]. 李平,汪秉宏,全宏俊.  物理. 2004(01)



本文编号：2932919