基于非线性相互依赖性的金融危机传染机制研究
发布时间：2021-01-03 02:42
20世纪末21世纪初是金融危机爆发的高峰期,金融危机日渐频繁且危害日益严重。随着世界经济一体化程度的提高,金融危机的传染效应也逐步显现出来。最明显的例子就是2007年爆发的美国次贷危机传染至全球,导致了2009年全球金融风暴。针对金融危机传染的研究越来越多,促使金融危机传染研究逐渐从整个金融危机理论中分化出来,向着一个独立的国际经济学方向发展。因此,研究金融危机的传染机制具有较大的理论意义。全球金融风暴对我国经济也造成了很大的影响,因此,为了能够从各个角度应对金融危机传染,研究金融危机的传染机制具有较大的现实意义。金融危机传染的现有研究在理论方面未能解析金融危机传染的非线性特性。金融危机传染研究的实证方面主要是通过方差——协方差矩阵或线性相关系数法来分析市场相关程度,或者使用VAR等方法,对金融危机传染的非线性特征解释不足;对金融危机期间金融危机传染研究的实时性不足。因此探索使用非线性相互依赖性来刻画多重金融时间序列间的非线性动力学特性,以期能更好地研究金融危机传染的非线性机制。本文研究了基于非线性动力学模型的金融危机传染模型。该模型的基础是将各国的金融市场看作是具有不同程度的波动的动...
【文章来源】：哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】：148 页
【学位级别】：博士
【部分图文】：
非线性相互预测算法的图解
(i) (j)图 4-2 Cao 方法检验东南亚各国（或地区）股票指数序列的非线性igure 4-2 Cao’s nonlinear test for stock indices of Southeast Asian countries (or region因此，通过 E1 ( d )和 E 2( d )可以分辨时间序列是确定性数据还是随机数据可以采用对序列计算 E 2( d )，看 E 2( d )是否显著不为 1，来判断序列是否是非的。这里就采用计算 E 2( d )的方法来检验序列是否存在非线性。检验结果见 和图 4-2。根据图 4-1 和图 4-2 可以看出除了图 4-1(g)中港币的 E2 序列都在 1 附近震荡，东南亚其他国家（或地区）的外汇汇率和股票指数序列的 E2 序列值显著不为 1，因此除了港币序列是随机序列之外，东南亚其他国家（或）的外汇汇率和股票指数序列均具有非线性特征，可以进行下面的非线性。4 东南亚金融时间序列的非线性相互依赖性检验
线性相互预测测度具有一定缺陷，为了能更加精确地互依赖性变动的具体情况，需要对非线性相互预测测互预测测度的改进互预测的基本算法中，系统 X 和 Y 之间相互预测的确定性以及不明确性，因此分别从几个方面改进了非精度的选择-35)，系统 X 和 Y 之间相互预测测度y ( x) ，是由用y ( x)rmsε 与 Y 中随机选择的点的预测精度randrmsε 进点为随机的，每次计算得到的结果有很大的波动，得y ( x) 极不稳定。
【参考文献】：
期刊论文
[1]金融危机传染的实证研究——以美国次贷危机为例[J]. 张博,石欣鑫. 全国商情(理论研究). 2010(09)
[2]国际金融危机传染机制前沿理论问题探讨[J]. 马红霞,孙国华. 国外社会科学. 2010(03)
[3]美国金融危机传染效应的国际比较研究[J]. 黄安仲. 经济评论. 2010(01)
[4]经济一体化进程会放大金融危机传染效应吗?——以中国为样本[J]. 游家兴. 国际金融研究. 2010(01)
[5]基于VAR模型的金融危机传染效应实证分析——以美国金融危机为例[J]. 俞会新,仇宝亮,肖艳伶. 全国商情(理论研究). 2009(24)
[6]金融危机传染路径的空间统计分析[J]. 李刚,潘浩敏,贾威. 统计研究. 2009(12)
[7]近代以来国际金融危机传染中国的机制及其启示[J]. 孙建华. 区域金融研究. 2009(10)
[8]金融危机传染渠道及我国应对危机的对策探讨[J]. 曹向华. 新疆金融. 2009(08)
[9]国际金融危机传染机制的三阶段周期动态效应分析——基于VAR系统的实证检验[J]. 李成,王建军. 统计与信息论坛. 2009(08)
[10]基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析[J]. 叶五一,缪柏其. 中国管理科学. 2009(03)
博士论文
[1]基于空间属性的金融危机传染研究[D]. 朱曼玲.哈尔滨工业大学 2010
本文编号：2954155
【文章来源】：哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】：148 页
【学位级别】：博士
【部分图文】：
非线性相互预测算法的图解
(i) (j)图 4-2 Cao 方法检验东南亚各国（或地区）股票指数序列的非线性igure 4-2 Cao’s nonlinear test for stock indices of Southeast Asian countries (or region因此，通过 E1 ( d )和 E 2( d )可以分辨时间序列是确定性数据还是随机数据可以采用对序列计算 E 2( d )，看 E 2( d )是否显著不为 1，来判断序列是否是非的。这里就采用计算 E 2( d )的方法来检验序列是否存在非线性。检验结果见 和图 4-2。根据图 4-1 和图 4-2 可以看出除了图 4-1(g)中港币的 E2 序列都在 1 附近震荡，东南亚其他国家（或地区）的外汇汇率和股票指数序列的 E2 序列值显著不为 1，因此除了港币序列是随机序列之外，东南亚其他国家（或）的外汇汇率和股票指数序列均具有非线性特征，可以进行下面的非线性。4 东南亚金融时间序列的非线性相互依赖性检验
线性相互预测测度具有一定缺陷，为了能更加精确地互依赖性变动的具体情况，需要对非线性相互预测测互预测测度的改进互预测的基本算法中，系统 X 和 Y 之间相互预测的确定性以及不明确性，因此分别从几个方面改进了非精度的选择-35)，系统 X 和 Y 之间相互预测测度y ( x) ，是由用y ( x)rmsε 与 Y 中随机选择的点的预测精度randrmsε 进点为随机的，每次计算得到的结果有很大的波动，得y ( x) 极不稳定。
【参考文献】：
期刊论文
[1]金融危机传染的实证研究——以美国次贷危机为例[J]. 张博,石欣鑫. 全国商情(理论研究). 2010(09)
[2]国际金融危机传染机制前沿理论问题探讨[J]. 马红霞,孙国华. 国外社会科学. 2010(03)
[3]美国金融危机传染效应的国际比较研究[J]. 黄安仲. 经济评论. 2010(01)
[4]经济一体化进程会放大金融危机传染效应吗?——以中国为样本[J]. 游家兴. 国际金融研究. 2010(01)
[5]基于VAR模型的金融危机传染效应实证分析——以美国金融危机为例[J]. 俞会新,仇宝亮,肖艳伶. 全国商情(理论研究). 2009(24)
[6]金融危机传染路径的空间统计分析[J]. 李刚,潘浩敏,贾威. 统计研究. 2009(12)
[7]近代以来国际金融危机传染中国的机制及其启示[J]. 孙建华. 区域金融研究. 2009(10)
[8]金融危机传染渠道及我国应对危机的对策探讨[J]. 曹向华. 新疆金融. 2009(08)
[9]国际金融危机传染机制的三阶段周期动态效应分析——基于VAR系统的实证检验[J]. 李成,王建军. 统计与信息论坛. 2009(08)
[10]基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析[J]. 叶五一,缪柏其. 中国管理科学. 2009(03)
博士论文
[1]基于空间属性的金融危机传染研究[D]. 朱曼玲.哈尔滨工业大学 2010
本文编号：2954155
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/bankxd/2954155.html
