基于KMV模型的信用风险计量及经济资本配置研究

发布时间：2021-01-09 07:02

　　商业银行是经营风险的金融机构,它以经营风险为其盈利的手段,以实现风险收益最大化为目标,是否能够妥善控制和管理风险决定了商业银行经营的成败。入世以来,国外银行纷纷涌入中国市场,它们正以雄厚的经济资本、科学的管理方法、先进的市场营销和风险计量控制手段等优势,同我国商业银行展开了全面激烈的竞争。而目前,我国的金融市场开始相对比较晚,对商业银行的信用风险计量的研究相对发达国家也较晚,且信用风险的研究主要停留在定性分析阶段,对国外风险计量模型介绍和发展趋势探析研究多,较少研究适合我国商业银行现实的风险模型构建与精确测量,同时研究内容针对性不强。借鉴国外银行的先进管理理念,逐步建立以风险量化为核心的风险管理体系,是我国商业银行发展过程中的必然选择。由于信用风险是我国银行业面临的最大风险,信用风险严重威胁着银行的生存、发展以及整个金融系统的安全,因此,对我国商业银行信用风险进行度量和经济资本配置研究具有一定的理论和现实意义。本文首先对商业银行信用风险计量及其经济资本配置方法和理论进行了系统阐述与分析,然后根据搜集的信用风险计量所需的样本原始数据,运用Excel,Matlab等软件进行分析,得到了公司... 

【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：52 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
插图索引
附表索引
第1章 绪论
    1.1 研究的背景和意义
    1.2 信用风险计量研究现状
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
    1.3 经济资本配置国内外研究现状
        1.3.1 国外研究现状
        1.3.2 国内研究现状
    1.4 研究方法与研究思路及创新
第2章 信用风险与经济资本配置理论
    2.1 信用风险的内涵
    2.2 经济资本及其特点
    2.3 信用风险的计量模型
    2.4 基于信用风险的经济资本分析
第3章 KMV 模型的建立
    3.1 KMV 模型的理论原理
        3.1.1 期权定价模型
        3.1.2 贷款与期权之间的关系
    3.2 KMV 模型基本框架
    3.3 KMV 模型参数的修正
    3.4 KMV 模型的实证分析
        3.4.1 信用风险的计量
        3.4.2 样本数据选取
        3.4.3 计算步骤
        3.4.4 结果分析
第4章 经济资本配置研究
    4.1 经济资本配置
    4.2 经济资本实证分析
    4.3 KMV 模型应用于我国的对策建议
第5章 结论
参考文献
致谢
附录一 2008 年9 月30 日沪市二十家上市公司的资产负债表部分数据
附录二 2008 年9 月30 日沪市二十家上市公司的部分日收盘价


【参考文献】：
期刊论文
[1]经济资本在商业银行信用风险管理中的应用研究[J]. 李京元,黄建华.  经济师. 2009(09)
[2]商业银行信用风险经济资本计量方法研究[J]. 杜衡.  现代商贸工业. 2009(16)
[3]基于经济资本的商业银行风险管理研究[J]. 钱艺平,林祥.  商业时代. 2009(21)
[4]浅谈商业银行经济资本管理[J]. 韩永杰.  吉林金融研究. 2009(07)
[5]内部评级法下信用风险经济资本计量研究[J]. 索彦峰,肖旭.  浙江金融. 2009(01)
[6]KMV模型及其影响因素的实证研究[J]. 赵煌,毛长飞.  法制与社会. 2009(01)
[7]信用风险度量模型[J]. 李世伟,丁胜.  中国科技信息. 2009(01)
[8]现代信用风险度量模型在中国的适用性[J]. 孟思文.  现代商业. 2008(26)
[9]现代信用风险度量模型比较[J]. 周锴.  合作经济与科技. 2008(16)
[10]KMV模型在非上市公司中的实证分析[J]. 孙信明,黄磊.  现代商贸工业. 2008(06)



本文编号：2966188